Сравнение MJMT.DE с IEF
MJMT.DE (Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - MJMT.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MJMT.DE returned 12.16%/yr vs 0.27%/yr for IEF. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MJMT.DE charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности MJMT.DE и IEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MJMT.DE торгуется в EUR, в то время как IEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MJMT.DE показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции MJMT.DE превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 12.16% против 0.27% соответственно.
MJMT.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 12.16%
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 0.27%
Сравнение доходности по годам MJMT.DE и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJMT.DE Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR | 9.28% | 27.24% | 19.93% | 13.04% | -15.57% | 22.09% | 10.97% | 31.75% | -10.54% | 11.30% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.07% | -4.79% | 5.92% | 0.53% | -9.90% | 3.90% | 0.94% | 10.47% | 5.73% | -10.05% |
Correlation
The correlation between MJMT.DE and IEF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2016 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MJMT.DE vs. IEF — Ранг доходности на риск
MJMT.DE
IEF
Сравнение MJMT.DE c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MJMT.DE | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.71 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 2.01 | +4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MJMT.DE и IEF
Максимальная просадка MJMT.DE за все время составила -31.35%, что больше максимальной просадки IEF в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJMT.DE и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MJMT.DE | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.35% | -21.59% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -5.08% | -6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.62% | -11.07% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -15.81% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.35% | -21.59% | -9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -16.26% | +16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -9.57% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.78% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJMT.DE и IEF
Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что MJMT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MJMT.DE | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 1.02% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 4.62% | +10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 6.12% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 9.18% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 8.74% | +7.63% |
Сравнение комиссий MJMT.DE и IEF
MJMT.DE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJMT.DE и IEF
MJMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.89% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
MJMT.DE Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MJMT.DE and IEF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for MJMT.DE.
MJMT.DE is categorized as Momentum, while IEF is Government Bonds. MJMT.DE tracks MSCI Europe Momentum Index, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.23% for MJMT.DE and 0.15% for IEF.
Подберите оптимальное распределение для MJMT.DE и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор