Сравнение MJMT.DE с SPMO
MJMT.DE (Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both Momentum funds - MJMT.DE tracks the MSCI Europe Momentum Index while SPMO tracks the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MJMT.DE returned 11.41%/yr vs 23.84%/yr for SPMO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MJMT.DE charges 0.23%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности MJMT.DE и SPMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MJMT.DE торгуется в EUR, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MJMT.DE показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 23.64%.
MJMT.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 23.64%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 36.72%
- 3 года*
- 36.20%
- 5 лет*
- 23.84%
- 10 лет*
- 19.91%
Сравнение доходности по годам MJMT.DE и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJMT.DE Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR | 8.02% | 27.24% | 19.93% | 13.04% | -15.57% | 22.09% | 10.97% | 31.75% | -10.54% | 11.30% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 23.64% | 11.56% | 55.44% | 14.03% | -4.90% | 31.82% | 17.68% | 28.77% | 3.73% | 12.06% |
Correlation
The correlation between MJMT.DE and SPMO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2016 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MJMT.DE vs. SPMO — Ранг доходности на риск
MJMT.DE
SPMO
Сравнение MJMT.DE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJMT.DE | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.17 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 10.29 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJMT.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.01 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.22 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.93 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MJMT.DE и SPMO
Максимальная просадка MJMT.DE за все время составила -31.35%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJMT.DE и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MJMT.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.35% | -32.02% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -11.63% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.62% | -25.02% | +9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -25.02% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -6.34% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -4.51% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.58% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJMT.DE и SPMO
Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE) составляет 4.49%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что MJMT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MJMT.DE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 8.49% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 14.63% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 18.41% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 19.60% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 20.94% | -4.70% |
Сравнение комиссий MJMT.DE и SPMO
MJMT.DE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJMT.DE и SPMO
MJMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJMT.DE Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.70% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
MJMT.DE and SPMO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.23% for MJMT.DE.
MJMT.DE tracks MSCI Europe Momentum Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for MJMT.DE and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для MJMT.DE и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор