Сравнение MIY с VTSAX
MIY (BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - MIY is a Municipal Bonds fund actively managed by BlackRock, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, MIY returned 2.49%/yr vs 15.03%/yr for VTSAX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. MIY charges 2.25%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности MIY и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIY показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции MIY уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.49% против 15.03% соответственно.
MIY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 2.49%
VTSAX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение доходности по годам MIY и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.83% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 11.13% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Correlation
The correlation between MIY and VTSAX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г. | 0.11 |
The correlation between MIY and VTSAX shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIY vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
MIY
VTSAX
Сравнение MIY c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIY | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.17 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 14.61 | -10.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIY | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.31 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.73 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.82 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MIY и VTSAX
Максимальная просадка MIY за все время составила -42.19%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIY и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIY | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -55.33% | +13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -8.92% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.72% | -19.36% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -25.36% | -9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -34.97% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -0.75% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -9.00% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.93% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIY и VTSAX
Текущая волатильность для BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) составляет 2.02%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что MIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIY | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 3.05% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 9.20% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 12.22% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.67% | 17.36% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 18.41% | -6.46% |
Сравнение комиссий MIY и VTSAX
MIY берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIY и VTSAX
Дивидендная доходность MIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности VTSAX в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.38% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
MIY and VTSAX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTSAX has higher volatility (3.05%) compared to MIY (2.02%). In terms of maximum drawdown, MIY dropped -42.19% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIY и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор