Сравнение MIY с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MIY и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIY и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MIY показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции MIY превзошли акции DMREX по среднегодовой доходности: 3.02% против 2.77% соответственно.
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIY и DMREX
MIY берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
MIY vs. DMREX — Ранг доходности на риск
MIY
DMREX
Сравнение MIY c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIY | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.23 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 3.23 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.60 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.90 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 9.35 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIY | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.23 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.09 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.88 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.86 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между MIY и DMREX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIY и DMREX
Дивидендная доходность MIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок MIY и DMREX
Максимальная просадка MIY за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIY и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIY | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -13.22% | -28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -0.92% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -5.33% | -29.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -13.22% | -21.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -0.32% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -0.89% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 0.29% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIY и DMREX
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что MIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIY | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 0.48% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 0.71% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 1.17% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 2.47% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 3.14% | +8.69% |