Сравнение MIXIX с DFEQX
MIXIX (MainStay Short Term Bond Fund) and DFEQX (DFA Short-Term Extended Quality Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, MIXIX returned 2.32%/yr vs 1.94%/yr for DFEQX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIXIX charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for DFEQX.
Доходность
Сравнение доходности MIXIX и DFEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIXIX показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции MIXIX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.94% соответственно.
MIXIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 2.32%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам MIXIX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIXIX MainStay Short Term Bond Fund | 0.69% | 5.26% | 5.03% | 4.80% | -4.17% | -0.40% | 3.25% | 8.49% | -0.57% | 3.00% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 1.40% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Correlation
The correlation between MIXIX and DFEQX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between MIXIX and DFEQX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIXIX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
MIXIX
DFEQX
Сравнение MIXIX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Short Term Bond Fund (MIXIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIXIX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 2.15 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 5.07 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.63 | 21.22 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIXIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 3.61 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MIXIX и DFEQX
Максимальная просадка MIXIX за все время составила -9.13%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIXIX и DFEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIXIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -8.40% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -0.76% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.87% | -1.16% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.71% | -8.40% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.13% | -8.40% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -0.95% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.18% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIXIX и DFEQX
Текущая волатильность для MainStay Short Term Bond Fund (MIXIX) составляет 0.42%, в то время как у DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что MIXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIXIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.45% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 0.88% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 1.07% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.91% | 2.08% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.60% | 1.69% | +0.91% |
Сравнение комиссий MIXIX и DFEQX
MIXIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIXIX и DFEQX
Дивидендная доходность MIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности DFEQX в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 4.13% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
MIXIX MainStay Short Term Bond Fund | 4.42% | 4.47% | 5.14% | 4.45% | 2.25% | 1.35% | 11.03% | 4.83% | 2.68% | 2.58% | 3.92% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
MIXIX and DFEQX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEQX has higher volatility (0.45%) compared to MIXIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, MIXIX dropped -9.13% vs DFEQX's -8.40%.
DFEQX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIXIX и DFEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор