Сравнение MIVU.DE с EL4I.DE
MIVU.DE (Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF) and EL4I.DE (Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MIVU.DE tracks the MSCI USA Minimum Volatility while EL4I.DE tracks the MSCI USA Large Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIVU.DE returned 8.13%/yr vs 14.69%/yr for EL4I.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIVU.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for EL4I.DE.
Доходность
Сравнение доходности MIVU.DE и EL4I.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIVU.DE показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у EL4I.DE с доходностью 10.91%.
MIVU.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
EL4I.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 14.94%
Сравнение доходности по годам MIVU.DE и EL4I.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 2.88% | -3.87% | 22.89% | 5.36% | -4.28% | 31.88% | -5.36% | 30.00% | -5.89% |
EL4I.DE Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF | 10.91% | 5.10% | 32.52% | 24.65% | -16.01% | 38.80% | 9.21% | 34.03% | -11.18% |
Correlation
The correlation between MIVU.DE and EL4I.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2018 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between MIVU.DE and EL4I.DE has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIVU.DE vs. EL4I.DE — Ранг доходности на риск
MIVU.DE
EL4I.DE
Сравнение MIVU.DE c EL4I.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) и Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIVU.DE | EL4I.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 3.59 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 12.40 | -11.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIVU.DE | EL4I.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.09 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.85 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MIVU.DE и EL4I.DE
Максимальная просадка MIVU.DE за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки EL4I.DE в -38.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVU.DE и EL4I.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIVU.DE | EL4I.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -38.74% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | -7.19% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.89% | -23.91% | +9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.89% | -23.91% | +9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -0.56% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -5.37% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.08% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIVU.DE и EL4I.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) и Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) имеют волатильность 2.83% и 2.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIVU.DE | EL4I.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 2.74% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 7.90% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 12.37% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 17.10% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 16.98% | -3.01% |
Сравнение комиссий MIVU.DE и EL4I.DE
MIVU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EL4I.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIVU.DE и EL4I.DE
MIVU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4I.DE Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF | 0.46% | 0.59% | 0.72% | 0.98% | 0.95% | 0.56% | 0.87% | 0.99% | 1.17% | 1.07% | 1.10% | 1.66% |
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MIVU.DE and EL4I.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIVU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIVU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for EL4I.DE.
MIVU.DE tracks MSCI USA Minimum Volatility, while EL4I.DE tracks MSCI USA Large Cap. They also come from different issuers: Amundi and Deka Investment GmbH. Their fees differ too: 0.18% for MIVU.DE and 0.30% for EL4I.DE.
Подберите оптимальное распределение для MIVU.DE и EL4I.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор