PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIVU.DE с UBUR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIVU.DE с UBUR.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE).

MIVU.DE и UBUR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIVU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility. Фонд был запущен 10 апр. 2017 г.. UBUR.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MIVU.DE и UBUR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIVU.DE и UBUR.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF		0.24%-3.87%22.89%5.36%-4.28%31.88%-5.36%30.00%-5.89%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		3.82%-5.64%20.63%2.15%-0.28%33.09%-5.58%30.74%-3.72%

Доходность по периодам

С начала года, MIVU.DE показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у UBUR.DE с доходностью 3.82%.

MIVU.DE

1 день
0.91%
1 месяц
-2.63%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.44%
1 год
-5.21%
3 года*
7.91%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—

UBUR.DE

1 день
1.14%
1 месяц
-3.43%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.16%
1 год
-4.99%
3 года*
7.16%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с MIVU.DE:
MIVU.DE с VUAA.DEMIVU.DE с IBCK.DEMIVU.DE с XDEB.DEMIVU.DE с USCP.DEMIVU.DE с USUE.DEMIVU.DE с DELG.DEMIVU.DE с ACU2.DE
Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USMVUBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с SC0H.DEUBUR.DE с FLXU.DEUBUR.DE с IBCY.DE

Сравнение комиссий MIVU.DE и UBUR.DE

И MIVU.DE, и UBUR.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

MIVU.DE vs. UBUR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIVU.DE
Ранг доходности на риск MIVU.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVU.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVU.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVU.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVU.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVU.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIVU.DE c UBUR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIVU.DEUBUR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

-0.47

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

-0.55

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.93

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.10

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

-0.16

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIVU.DE vs. UBUR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIVU.DE на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBUR.DE равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIVU.DE и UBUR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIVU.DEUBUR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.87

-0.29

Корреляция

Корреляция между MIVU.DE и UBUR.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIVU.DE и UBUR.DE

MIVU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.55%1.87%1.44%1.39%1.28%0.93%1.62%1.40%1.37%1.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIVU.DE и UBUR.DE

Максимальная просадка MIVU.DE за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки UBUR.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVU.DE и UBUR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MIVU.DEUBUR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-35.34%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-9.21%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.89%

-14.40%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-8.39%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-7.23%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

8.99%

-5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MIVU.DE и UBUR.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) составляет 2.80%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что MIVU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIVU.DEUBUR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.34%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

7.86%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

15.08%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.92%

15.78%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

19.70%

-5.63%