Сравнение MIVU.DE с IBCK.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE).
MIVU.DE и IBCK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIVU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility. Фонд был запущен 10 апр. 2017 г.. IBCK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIVU.DE или IBCK.DE.
Основные характеристики
| MIVU.DE | IBCK.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.51% | 28.03% |
| Дох-ть за 1 год | 29.22% | 31.48% |
| Дох-ть за 3 года | 10.14% | 10.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.99% | 11.69% |
| Коэф-т Шарпа | 3.19 | 3.28 |
| Коэф-т Сортино | 4.80 | 4.64 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 3.85 | 3.67 |
| Коэф-т Мартина | 24.23 | 25.68 |
| Индекс Язвы | 1.23% | 1.24% |
| Дневная вол-ть | 9.31% | 9.66% |
| Макс. просадка | -32.69% | -33.11% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MIVU.DE и IBCK.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MIVU.DE и IBCK.DE
С начала года, MIVU.DE показывает доходность 26.51%, что значительно ниже, чем у IBCK.DE с доходностью 28.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIVU.DE и IBCK.DE
MIVU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBCK.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MIVU.DE c IBCK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIVU.DE и IBCK.DE
Ни MIVU.DE, ни IBCK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MIVU.DE и IBCK.DE
Максимальная просадка MIVU.DE за все время составила -32.69%, примерно равная максимальной просадке IBCK.DE в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVU.DE и IBCK.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MIVU.DE и IBCK.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что MIVU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.