PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIVU.DE с USUE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIVU.DE с USUE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE).

MIVU.DE и USUE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIVU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility. Фонд был запущен 10 апр. 2017 г.. USUE.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Select Factor Mix. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MIVU.DE и USUE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIVU.DE и USUE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF		-0.67%-3.87%22.89%5.36%-4.28%31.88%-11.12%
USUE.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc		1.31%1.00%25.07%12.96%-8.63%35.62%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, MIVU.DE показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у USUE.DE с доходностью 1.31%.

MIVU.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.47%
1 год
-6.35%
3 года*
7.74%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

USUE.DE

1 день
1.29%
1 месяц
-3.58%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.70%
1 год
6.14%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с MIVU.DE:
MIVU.DE с VUAA.DEMIVU.DE с IBCK.DEMIVU.DE с XDEB.DEMIVU.DE с USCP.DEMIVU.DE с UBUR.DEMIVU.DE с DELG.DEMIVU.DE с ACU2.DE
Часто сравнивают с USUE.DE:
USUE.DE с DYNFUSUE.DE с ACU2.DEUSUE.DE с SLUS.DEUSUE.DE с EL4I.DEUSUE.DE с SADU.DEUSUE.DE с USCP.DEUSUE.DE с V3YA.DE

Сравнение комиссий MIVU.DE и USUE.DE

MIVU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии USUE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USUE.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF

Доходность на риск

MIVU.DE vs. USUE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIVU.DE
Ранг доходности на риск MIVU.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVU.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVU.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVU.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVU.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVU.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
USUE.DE
Ранг доходности на риск USUE.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USUE.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USUE.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USUE.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USUE.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USUE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIVU.DE c USUE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIVU.DEUSUE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

0.38

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

0.62

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.09

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.71

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.64

2.85

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIVU.DE vs. USUE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIVU.DE на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа USUE.DE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIVU.DE и USUE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIVU.DEUSUE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

0.38

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.55

+0.02

Корреляция

Корреляция между MIVU.DE и USUE.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIVU.DE и USUE.DE

Ни MIVU.DE, ни USUE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MIVU.DE и USUE.DE

Максимальная просадка MIVU.DE за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки USUE.DE в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVU.DE и USUE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MIVU.DEUSUE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-35.36%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-13.09%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.89%

-20.79%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-3.63%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-5.67%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.15%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MIVU.DE и USUE.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) составляет 2.61%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что MIVU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USUE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIVU.DEUSUE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.67%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

8.51%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

16.09%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.92%

14.47%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

17.49%

-3.42%