PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIVO.L с MVED.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIVO.L с MVED.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L).

MIVO.L и MVED.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIVO.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. MVED.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MIVO.L и MVED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIVO.L и MVED.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MIVO.L
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS		4.90%17.54%6.50%8.50%-7.95%13.43%1.38%16.36%0.19%
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		5.45%14.60%3.94%8.51%-8.08%14.30%1.58%15.71%0.07%
Разные валюты инструментов

MIVO.L торгуется в GBp, в то время как MVED.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVED.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MIVO.L показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у MVED.L с доходностью 5.49%.

MIVO.L

1 день
1.11%
1 месяц
-3.06%
С начала года
4.90%
6 месяцев
7.55%
1 год
13.07%
3 года*
10.37%
5 лет*
8.60%
10 лет*
7.78%

MVED.L

1 день
1.46%
1 месяц
-2.56%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.22%
1 год
10.51%
3 года*
8.64%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с MIVO.L:
MIVO.L с IMV.LMIVO.L с CSWG.LMIVO.L с WDEP.LMIVO.L с EDIV.LMIVO.L с HDEU.LMIVO.L с PRUK.LMIVO.L с XUKX.L
Часто сравнивают с MVED.L:
MVED.L с EDIV.LMVED.L с CSPX.LMVED.L с OPEN.LMVED.L с PRUK.LMVED.L с WDEP.LMVED.L с CES1.LMVED.L с HDEU.L

Сравнение комиссий MIVO.L и MVED.L

MIVO.L берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MVED.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)
MIVO.L
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS

Доходность на риск

MIVO.L vs. MVED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIVO.L
Ранг доходности на риск MIVO.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVO.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVO.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVO.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVO.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVO.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MVED.L
Ранг доходности на риск MVED.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVED.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVED.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVED.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVED.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVED.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIVO.L c MVED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIVO.LMVED.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.86

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.18

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.36

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

4.77

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIVO.L vs. MVED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIVO.L на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа MVED.L равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIVO.L и MVED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIVO.LMVED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.86

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.51

+0.24

Корреляция

Корреляция между MIVO.L и MVED.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIVO.L и MVED.L

Ни MIVO.L, ни MVED.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
MIVO.L
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		0.00%0.00%0.00%2.67%2.95%2.16%2.54%2.81%2.50%

Просадки

Сравнение просадок MIVO.L и MVED.L

Максимальная просадка MIVO.L за все время составила -24.30%, примерно равная максимальной просадке MVED.L в -24.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVO.L и MVED.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MIVO.LMVED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.30%

-30.56%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-9.10%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-19.54%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-3.68%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-5.22%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.26%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MIVO.L и MVED.L

Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) имеют волатильность 4.22% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIVO.LMVED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.26%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

7.45%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

12.25%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.97%

11.33%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.26%

13.01%

-0.75%