Сравнение MIVO.L с XUKX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L) и Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D (XUKX.L).
MIVO.L и XUKX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIVO.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. XUKX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIVO.L и XUKX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIVO.L и XUKX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIVO.L Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS | 5.51% | 17.54% | 6.50% | 8.50% | -7.95% | 13.43% | 1.38% | 16.36% | -3.04% | 13.15% |
XUKX.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D | 5.99% | 26.23% | 9.25% | 7.53% | 4.92% | 17.95% | -12.17% | 17.87% | -8.83% | 11.52% |
Доходность по периодам
С начала года, MIVO.L показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у XUKX.L с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции MIVO.L уступали акциям XUKX.L по среднегодовой доходности: 7.84% против 9.34% соответственно.
MIVO.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 7.84%
XUKX.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIVO.L и XUKX.L
MIVO.L берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XUKX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MIVO.L vs. XUKX.L — Ранг доходности на риск
MIVO.L
XUKX.L
Сравнение MIVO.L c XUKX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L) и Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D (XUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIVO.L | XUKX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.86 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.35 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.70 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 10.53 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIVO.L | XUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.86 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.02 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.33 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между MIVO.L и XUKX.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIVO.L и XUKX.L
MIVO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUKX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIVO.L Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUKX.L Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D | 2.82% | 2.87% | 4.85% | 3.69% | 7.07% | 2.76% | 5.90% | 4.37% | 4.79% | 3.96% | 2.89% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок MIVO.L и XUKX.L
Максимальная просадка MIVO.L за все время составила -24.30%, что меньше максимальной просадки XUKX.L в -44.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVO.L и XUKX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIVO.L | XUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.30% | -44.72% | +20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -9.36% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -13.13% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.30% | -34.03% | +9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -3.92% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -7.04% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.40% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIVO.L и XUKX.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L) составляет 4.17%, в то время как у Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D (XUKX.L) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что MIVO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUKX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIVO.L | XUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.24% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 8.68% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 13.59% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 12.90% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.26% | 15.25% | -2.99% |