PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MIVO.L с CSWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MIVO.L и CSWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L) и Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIVO.L и CSWG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIVO.L
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS
4.90%17.54%6.50%8.50%-7.95%13.43%1.38%16.36%-3.04%13.15%
CSWG.L
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF
-0.01%23.70%-0.86%8.57%-7.50%19.38%6.91%29.09%-2.83%15.62%

Доходность по периодам

С начала года, MIVO.L показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у CSWG.L с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции MIVO.L уступали акциям CSWG.L по среднегодовой доходности: 7.78% против 9.92% соответственно.


MIVO.L

1 день
1.11%
1 месяц
-3.06%
С начала года
4.90%
6 месяцев
7.55%
1 год
13.07%
3 года*
10.37%
5 лет*
8.60%
10 лет*
7.78%

CSWG.L

1 день
1.87%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
8.20%
1 год
13.39%
3 года*
8.91%
5 лет*
8.78%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS

Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF

Сравнение комиссий MIVO.L и CSWG.L

MIVO.L берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CSWG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MIVO.L vs. CSWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIVO.L
Ранг доходности на риск MIVO.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVO.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVO.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVO.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVO.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVO.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

CSWG.L
Ранг доходности на риск CSWG.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWG.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWG.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWG.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWG.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIVO.L c CSWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L) и Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MIVO.LCSWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.99

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.38

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.88

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

3.17

+2.63

MIVO.L vs. CSWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIVO.L на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSWG.L равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIVO.L и CSWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MIVO.LCSWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.99

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.04

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.03

-0.28

Корреляция

Корреляция между MIVO.L и CSWG.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MIVO.L и CSWG.L

Ни MIVO.L, ни CSWG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MIVO.L и CSWG.L

Максимальная просадка MIVO.L за все время составила -24.30%, что больше максимальной просадки CSWG.L в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVO.L и CSWG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MIVO.LCSWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.30%

-18.31%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-12.52%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-16.26%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.30%

-18.31%

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-8.17%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-4.12%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.48%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MIVO.L и CSWG.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L) составляет 4.22%, в то время как у Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что MIVO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MIVO.LCSWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.68%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

9.38%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

14.04%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.97%

14.34%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.26%

18.76%

-6.50%