PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIVA.DE с MVEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIVA.DE с MVEE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIVA.DE (Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)) and MVEE.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - MIVA.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility while MVEE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIVA.DE returned 7.20%/yr vs 6.16%/yr for MVEE.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MIVA.DE charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for MVEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности MIVA.DE и MVEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIVA.DE показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у MVEE.DE с доходностью 5.59%.

MIVA.DE

1 день
0.58%
1 месяц
-0.46%
С начала года
5.31%
6 месяцев
6.85%
1 год
5.14%
3 года*
10.24%
5 лет*
7.20%
10 лет*
6.51%

MVEE.DE

1 день
0.56%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.14%
1 год
5.59%
3 года*
8.72%
5 лет*
6.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIVA.DE и MVEE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MIVA.DE
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)		5.31%12.05%11.43%10.68%-13.34%21.25%11.80%
MVEE.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		5.59%8.72%8.82%12.50%-15.12%23.93%14.18%

Correlation

The correlation between MIVA.DE and MVEE.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г.

0.95

The correlation between MIVA.DE and MVEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с MIVA.DE:
MIVA.DE с IQQG.DEMIVA.DE с PR1E.DEMIVA.DE с VWCE.DEMIVA.DE с SPYE.DEMIVA.DE с FTGE.DEMIVA.DE с DBXD.DEMIVA.DE с 5HEU.DE
Часто сравнивают с MVEE.DE:
MVEE.DE с EUNK.DEMVEE.DE с B41J.DEMVEE.DE с EUN0.DEMVEE.DE с ELFC.DEMVEE.DE с EUPE.DEMVEE.DE с ASWA.DEMVEE.DE с IUSQ.DE

Доходность на риск

MIVA.DE vs. MVEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIVA.DE
Ранг доходности на риск MIVA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVA.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVA.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVA.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVA.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVA.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MVEE.DE
Ранг доходности на риск MVEE.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEE.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEE.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEE.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEE.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIVA.DE c MVEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIVA.DEMVEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.55

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
0.83

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.71

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

1.87

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIVA.DE vs. MVEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIVA.DE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVEE.DE равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIVA.DE и MVEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIVA.DEMVEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.71

-0.19

Просадки

Сравнение просадок MIVA.DE и MVEE.DE

Максимальная просадка MIVA.DE за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки MVEE.DE в -20.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVA.DE и MVEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIVA.DEMVEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-20.20%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-7.73%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.02%

-12.13%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.69%

-20.20%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-2.23%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-4.57%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.92%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MIVA.DE и MVEE.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) составляет 3.14%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что MIVA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIVA.DEMVEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.51%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

8.16%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

10.01%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

12.11%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

12.45%

-0.11%

Сравнение комиссий MIVA.DE и MVEE.DE

MIVA.DE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии MVEE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIVA.DE и MVEE.DE

Ни MIVA.DE, ни MVEE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MIVA.DE and MVEE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MIVA.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MIVA.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for MVEE.DE.

MIVA.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility, while MVEE.DE tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.23% for MIVA.DE and 0.25% for MVEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIVA.DE и MVEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор