PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MISSX с MEIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MISSX с MEIIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MISSX (MFS Mississippi Municipal Bond Fund) and MEIIX (MFS Value Fund Class I) are both mutual funds - MISSX is a Municipal Bonds fund managed by MFS, while MEIIX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MISSX returned 1.59%/yr vs 10.08%/yr for MEIIX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MISSX charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for MEIIX.

Доходность

Сравнение доходности MISSX и MEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mississippi Municipal Bond Fund (MISSX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MISSX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у MEIIX с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции MISSX уступали акциям MEIIX по среднегодовой доходности: 1.59% против 10.08% соответственно.

MISSX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
1.36%
С начала года
1.70%
1 год
8.52%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.59%

MEIIX

1 день
0.46%
1 месяц
2.92%
6 месяцев
5.75%
С начала года
9.88%
1 год
15.91%
3 года*
13.62%
5 лет*
8.95%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISSX и MEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MISSX
MFS Mississippi Municipal Bond Fund		1.70%4.94%1.62%4.40%-10.37%1.95%4.25%6.82%1.04%4.07%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.88%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%

Correlation

The correlation between MISSX and MEIIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1996 г.

-0.07

The correlation between MISSX and MEIIX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mississippi Municipal Bond Fund

MFS Value Fund Class I

Часто сравнивают с MISSX:
MISSX с VTTHXMISSX с VOOMISSX с AFBMISSX с FHMIXMISSX с DFABXMISSX с DFCMXMISSX с FSMUX
Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с FXAIXMEIIX с SPYVMEIIX с MGVMEIIX с VIG

Доходность на риск

MISSX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISSX
Ранг доходности на риск MISSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISSX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mississippi Municipal Bond Fund (MISSX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MISSXMEIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.55

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
2.27

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.27

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.41

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

8.31

+1.68

MISSX vs. MEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISSX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа MEIIX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISSX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MISSX и MEIIX

Максимальная просадка MISSX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISSX и MEIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISSXMEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.13%

-52.64%

+37.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-6.76%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.56%

-13.19%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-17.58%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.13%

-36.70%

+21.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

0.00%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-6.53%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.96%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MISSX и MEIIX

Текущая волатильность для MFS Mississippi Municipal Bond Fund (MISSX) составляет 0.70%, в то время как у MFS Value Fund Class I (MEIIX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что MISSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISSXMEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

2.47%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

7.60%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

10.51%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.29%

13.92%

-9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.11%

16.47%

-12.36%

Сравнение комиссий MISSX и MEIIX

MISSX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISSX и MEIIX

Дивидендная доходность MISSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности MEIIX в 8.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIIX
MFS Value Fund Class I		8.81%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%
MISSX
MFS Mississippi Municipal Bond Fund		3.43%4.40%2.74%2.24%1.81%1.93%2.40%3.25%3.23%3.27%3.47%3.76%

Часто задаваемые вопросы

MISSX and MEIIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEIIX has higher volatility (2.47%) compared to MISSX (0.70%). In terms of maximum drawdown, MISSX dropped -15.13% vs MEIIX's -52.64%.

MISSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISSX и MEIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор