Сравнение MISIX с BIGTX

С начала года, MISIX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MISIX имеют среднегодовую доходность 9.62%, а акции BIGTX немного отстают с 9.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MISIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MISIX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISIX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MISIX и BIGTX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%

Максимальная просадка MISIX за все время составила -67.61%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISIX и BIGTX.

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что MISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.