PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISHX с AGDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MISHX с AGDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Municipal Income Shares (MISHX) и AB High Income Fund (AGDAX).

MISHX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MISHX и AGDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Municipal Income Shares (MISHX) и AB High Income Fund (AGDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MISHX и AGDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MISHX
AB Municipal Income Shares		-0.28%6.41%5.29%6.24%-12.77%6.81%6.22%11.52%0.80%9.59%
AGDAX
AB High Income Fund		-1.36%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, MISHX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у AGDAX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции MISHX уступали акциям AGDAX по среднегодовой доходности: 3.67% против 4.65% соответственно.

MISHX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.93%
3 года*
4.92%
5 лет*
1.71%
10 лет*
3.67%

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Municipal Income Shares

AB High Income Fund

Часто сравнивают с MISHX:
MISHX с VWAHXMISHX с SCHDMISHX с FEHIXMISHX с NVHIXMISHX с VTEBMISHX с VWEHXMISHX с SPYI
Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с PDIAGDAX с SPYAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX

Сравнение комиссий MISHX и AGDAX

MISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AGDAX в 0.84%.

AGDAX
AB High Income Fund
MISHX
AB Municipal Income Shares

Доходность на риск

MISHX vs. AGDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISHX
Ранг доходности на риск MISHX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISHX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISHX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISHX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISHX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISHX c AGDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Income Shares (MISHX) и AB High Income Fund (AGDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISHXAGDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.54

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.18

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.99

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

8.03

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISHX vs. AGDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISHX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа AGDAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISHX и AGDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISHXAGDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.54

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.73

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.87

+0.04

Корреляция

Корреляция между MISHX и AGDAX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISHX и AGDAX

Дивидендная доходность MISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности AGDAX в 6.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MISHX
AB Municipal Income Shares		4.83%6.23%4.80%3.23%3.75%2.77%3.56%3.98%3.77%3.78%4.25%4.38%
AGDAX
AB High Income Fund		6.33%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%

Просадки

Сравнение просадок MISHX и AGDAX

Максимальная просадка MISHX за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки AGDAX в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISHX и AGDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MISHXAGDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-45.59%

+26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-3.17%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-16.96%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.03%

-25.82%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.19%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-4.49%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.78%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MISHX и AGDAX

AB Municipal Income Shares (MISHX) и AB High Income Fund (AGDAX) имеют волатильность 1.29% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MISHXAGDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.31%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

2.31%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

3.82%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

4.89%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

5.65%

-0.48%