Сравнение MISGX с DMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).
MISGX управляется Meridian. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MISGX и DMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MISGX и DMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISGX Meridian Small Cap Growth Fund | -8.38% | -1.28% | 13.89% | 14.02% | -24.63% | 8.55% | 27.78% | 18.96% | 0.40% | 22.83% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 2.25% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MISGX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции MISGX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 8.04% против 20.60% соответственно.
MISGX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- 8.04%
DMCRX
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MISGX и DMCRX
MISGX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.
Доходность на риск
MISGX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск
MISGX
DMCRX
Сравнение MISGX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MISGX | DMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 2.06 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 2.60 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.73 | -4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 12.46 | -13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MISGX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 2.06 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.16 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MISGX и DMCRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MISGX и DMCRX
Дивидендная доходность MISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISGX Meridian Small Cap Growth Fund | 8.61% | 7.89% | 3.76% | 0.00% | 14.39% | 33.08% | 1.96% | 5.78% | 12.50% | 4.18% | 0.00% | 1.62% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 13.42% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок MISGX и DMCRX
Максимальная просадка MISGX за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISGX и DMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MISGX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.11% | -59.16% | +18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -15.46% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.70% | -59.16% | +21.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | -59.16% | +18.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.99% | -10.79% | -9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -20.35% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 4.62% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MISGX и DMCRX
Текущая волатильность для Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) составляет 5.93%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что MISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MISGX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 12.40% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 23.15% | -10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 31.42% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 39.55% | -18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 33.88% | -12.69% |