Сравнение MIOFX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
MIOFX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MIOFX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIOFX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOFX Marsico International Opportunities Fund | -6.80% | 28.54% | 36.31% | 17.96% | -23.71% | 4.93% | 20.59% | 31.39% | -18.18% | 44.09% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MIOFX показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIOFX имеют среднегодовую доходность 10.50%, а акции KGIIX немного впереди с 10.80%.
MIOFX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- -6.80%
- 6 месяцев
- -11.24%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 10.50%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIOFX и KGIIX
MIOFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
MIOFX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
MIOFX
KGIIX
Сравнение MIOFX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIOFX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 3.56 | -2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 4.34 | -3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.65 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 5.30 | -4.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 19.59 | -16.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIOFX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 3.56 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.80 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.85 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.94 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между MIOFX и KGIIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIOFX и KGIIX
Дивидендная доходность MIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOFX Marsico International Opportunities Fund | 5.09% | 4.75% | 4.95% | 0.38% | 0.17% | 13.41% | 2.44% | 4.20% | 9.36% | 0.00% | 0.00% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок MIOFX и KGIIX
Максимальная просадка MIOFX за все время составила -63.83%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOFX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIOFX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.83% | -27.81% | -36.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -8.76% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -27.81% | -10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -27.81% | -10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -5.78% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | -6.15% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 2.37% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOFX и KGIIX
Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIOFX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 5.35% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 10.93% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.65% | 13.41% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 13.21% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 12.75% | +5.63% |