PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINVX с MERAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINVX с MERAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MINVX (Madison Investors Fund) and MERAX (Madison Mid Cap A) are both mutual funds - MINVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds, while MERAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, MINVX returned 12.52%/yr vs 9.89%/yr for MERAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MINVX charges 0.91%/yr vs 1.39%/yr for MERAX.

Доходность

Сравнение доходности MINVX и MERAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Investors Fund (MINVX) и Madison Mid Cap A (MERAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINVX показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у MERAX с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции MINVX превзошли акции MERAX по среднегодовой доходности: 12.52% против 9.89% соответственно.

MINVX

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.48%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.61%
1 год
7.65%
3 года*
13.13%
5 лет*
8.72%
10 лет*
12.52%

MERAX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.21%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-1.84%
1 год
-0.92%
3 года*
9.14%
5 лет*
5.85%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINVX и MERAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINVX
Madison Investors Fund		4.85%3.30%16.38%26.12%-13.18%22.70%14.48%30.48%0.64%22.53%
MERAX
Madison Mid Cap A		-2.24%1.21%9.80%25.84%-13.94%25.72%9.00%32.91%-2.02%15.18%

Correlation

The correlation between MINVX and MERAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2000 г.

0.87

The correlation between MINVX and MERAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Investors Fund

Madison Mid Cap A

Часто сравнивают с MINVX:
MINVX с SWPPXMINVX с AMAGXMINVX с VTWOMINVX с SCHGMINVX с MBOAXMINVX с BHBFXMINVX с GTSGX
Часто сравнивают с MERAX:
MERAX с MMDAXMERAX с MBOAXMERAX с DNLDXMERAX с BVAOXMERAX с FTSIXMERAX с BIGTXMERAX с GTFHX

Доходность на риск

MINVX vs. MERAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINVX
Ранг доходности на риск MINVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MERAX
Ранг доходности на риск MERAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINVX c MERAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Investors Fund (MINVX) и Madison Mid Cap A (MERAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINVXMERAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-0.08

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
-0.01

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.00

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

-0.09

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

-0.23

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINVX vs. MERAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINVX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа MERAX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINVX и MERAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINVXMERAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-0.08

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.34

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.19

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MINVX и MERAX

Максимальная просадка MINVX за все время составила -52.40%, что меньше максимальной просадки MERAX в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINVX и MERAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINVXMERAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.40%

-73.13%

+20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-12.02%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-19.78%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-22.10%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-38.26%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-8.02%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-25.37%

+17.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.89%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MINVX и MERAX

Текущая волатильность для Madison Investors Fund (MINVX) составляет 2.44%, в то время как у Madison Mid Cap A (MERAX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что MINVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MERAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINVXMERAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

3.93%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

10.16%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

14.74%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

17.41%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

18.03%

-1.02%

Сравнение комиссий MINVX и MERAX

MINVX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MERAX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINVX и MERAX

Дивидендная доходность MINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности MERAX в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERAX
Madison Mid Cap A		3.47%3.39%5.74%1.21%2.11%4.66%3.65%3.96%7.92%3.73%4.50%6.29%
MINVX
Madison Investors Fund		6.96%7.30%6.09%8.18%6.64%7.82%9.86%6.02%18.77%5.91%3.31%16.40%

Часто задаваемые вопросы

MINVX and MERAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MERAX has higher volatility (3.93%) compared to MINVX (2.44%). In terms of maximum drawdown, MINVX dropped -52.40% vs MERAX's -73.13%.

MINVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINVX и MERAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор