PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINVX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINVX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Investors Fund (MINVX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

MINVX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1978 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MINVX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Investors Fund (MINVX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINVX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MINVX
Madison Investors Fund		-2.68%3.30%16.38%26.12%-13.18%22.70%14.48%30.48%-6.52%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, MINVX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

MINVX

1 день
2.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.61%
1 год
1.31%
3 года*
11.50%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.92%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Investors Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с MINVX:
MINVX с VTWOMINVX с AMAGXMINVX с SWPPXMINVX с SCHGMINVX с MBOAXMINVX с MAGSXMINVX с GTSGX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий MINVX и GQEIX

MINVX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

MINVX
Madison Investors Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

MINVX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINVX
Ранг доходности на риск MINVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINVX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINVX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Investors Fund (MINVX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINVXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.45

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

0.69

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.77

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

1.97

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINVX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINVX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINVX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINVXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.45

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.76

-0.41

Корреляция

Корреляция между MINVX и GQEIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINVX и GQEIX

Дивидендная доходность MINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINVX
Madison Investors Fund		7.50%7.30%6.09%8.18%6.64%7.82%9.86%6.02%18.77%5.91%3.31%16.40%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MINVX и GQEIX

Максимальная просадка MINVX за все время составила -52.40%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINVX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MINVXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.40%

-28.48%

-23.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-8.30%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-20.44%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-6.26%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-5.69%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.40%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MINVX и GQEIX

Madison Investors Fund (MINVX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что MINVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINVXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

2.76%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

7.32%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

12.44%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

15.88%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

18.88%

-1.90%