Сравнение MINT с FLDB
MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) and FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, MINT returned 4.52% vs 3.88% for FLDB. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MINT charges 0.36%/yr vs 0.20%/yr for FLDB.
Доходность
Сравнение доходности MINT и FLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINT показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у FLDB с доходностью 2.00%.
MINT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 2.75%
- Всё время*
- 2.10%
FLDB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $631.19K | $448.14K | $374.12K | |
| $158.65M | $162.42M | $156.49M |
Сравнение доходности по годам MINT и FLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 2.56% | 4.74% | 4.87% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 2.00% | 4.93% | 4.11% |
Correlation
The correlation between MINT and FLDB is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT vs. FLDB — Ранг доходности на риск
MINT
FLDB
Сравнение MINT c FLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINT | FLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +44.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 14.88 | 1.98 | +12.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 91.19 | 23.25 | +67.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 705.26 | 84.55 | +620.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINT и FLDB
Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и FLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.62% | -0.49% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -0.17% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.05% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.05% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT и FLDB
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) волатильность равна 0.24%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.24% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.22% | 0.63% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 0.91% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 1.29% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 1.29% | -0.35% |
Сравнение комиссий MINT и FLDB
MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FLDB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT и FLDB
Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности FLDB в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.37% | 4.72% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.19% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
MINT and FLDB have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLDB has higher volatility (0.24%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs FLDB's -0.49%.
On 1-year performance, MINT leads with 4.52% vs 3.88% for FLDB. On fees, FLDB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MINT has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MINT has performed better with a 4.52% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLDB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.
FLDB has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 4.19% for MINT.
They also come from different issuers: PIMCO and Fidelity. Their fees differ too: 0.36% for MINT and 0.20% for FLDB.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (15.97 vs 4.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINT и FLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор