Сравнение MINT.L с USFR.L
MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) and USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while USFR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. MINT.L is actively managed, while USFR.L is passively managed. Over the past 5 years, MINT.L returned 3.49%/yr vs 3.92%/yr for USFR.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MINT.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for USFR.L.
Доходность
Сравнение доходности MINT.L и USFR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINT.L показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 3.00%.
MINT.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.65%
USFR.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINT.L и USFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.40% | 4.66% | 5.75% | 5.72% | -0.67% | -0.09% | 1.30% | 2.32% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.00% | 4.17% | 5.46% | 4.95% | 2.06% | -0.16% | 0.58% | 1.59% |
Correlation
The correlation between MINT.L and USFR.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск
MINT.L
USFR.L
Сравнение MINT.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINT.L | USFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.58 | 1.80 | +1.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.45 | 3.87 | +41.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 232.80 | 41.98 | +190.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINT.L и USFR.L
Максимальная просадка MINT.L за все время составила -3.89%, что больше максимальной просадки USFR.L в -2.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT.L и USFR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -2.99% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -1.26% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.62% | -1.75% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.47% | -1.75% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.09% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.12% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT.L и USFR.L
Текущая волатильность для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) составляет 0.14%, в то время как у WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что MINT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.89% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 1.21% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 2.55% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.76% | 2.77% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 2.70% | -1.75% |
Сравнение комиссий MINT.L и USFR.L
MINT.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USFR.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT.L и USFR.L
Дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности USFR.L в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.36% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 4.73% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MINT.L and USFR.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
MINT.L is categorized as Ultrashort Bond, while USFR.L is Government Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for MINT.L and 0.15% for USFR.L.
Подберите оптимальное распределение для MINT.L и USFR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор