Сравнение MINT.L с IWVG.L
MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) and IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while IWVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. MINT.L is actively managed, while IWVG.L is passively managed. Over the past 5 years, MINT.L returned 3.49%/yr vs 16.29%/yr for IWVG.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MINT.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for IWVG.L.
Доходность
Сравнение доходности MINT.L и IWVG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MINT.L торгуется в USD, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MINT.L показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 27.76%.
MINT.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.65%
IWVG.L
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- 23.18%
- С начала года
- 27.76%
- 1 год
- 55.84%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINT.L и IWVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.40% | 4.66% | 5.75% | 5.72% | -0.67% | -0.09% | 1.30% | 3.28% | 1.43% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.76% | 41.17% | 4.80% | 19.04% | -9.76% | 20.14% | -4.01% | 19.28% | -16.25% |
Correlation
The correlation between MINT.L and IWVG.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск
MINT.L
IWVG.L
Сравнение MINT.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINT.L | IWVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.58 | 1.59 | +1.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.45 | 6.45 | +39.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 232.80 | 22.56 | +210.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINT.L и IWVG.L
Максимальная просадка MINT.L за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки IWVG.L в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT.L и IWVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -35.79% | +31.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -8.62% | +8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.62% | -14.64% | +14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.47% | -26.94% | +24.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.32% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -6.64% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.47% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT.L и IWVG.L
Текущая волатильность для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) составляет 0.14%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что MINT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 6.07% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 14.00% | -13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 16.26% | -15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.76% | 15.96% | -15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 17.66% | -16.71% |
Сравнение комиссий MINT.L и IWVG.L
MINT.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWVG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT.L и IWVG.L
Дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности IWVG.L в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.94% | 2.48% | 3.12% | 3.22% | 3.11% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.36% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
MINT.L and IWVG.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWVG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWVG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
MINT.L is categorized as Ultrashort Bond, while IWVG.L is Global Equities. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.35% for MINT.L and 0.30% for IWVG.L.
Подберите оптимальное распределение для MINT.L и IWVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор