Сравнение MINO с HYS
MINO (PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund) and HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - MINO is a Municipal Bonds fund actively managed by PIMCO, while HYS is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. MINO is actively managed, while HYS is passively managed. Over the past 3 years, MINO returned 4.47%/yr vs 8.20%/yr for HYS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MINO charges 0.39%/yr vs 0.56%/yr for HYS.
Доходность
Сравнение доходности MINO и HYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINO показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у HYS с доходностью 1.71%.
MINO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.21%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение доходности по годам MINO и HYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 1.88% | 4.42% | 3.13% | 8.46% | -10.43% | 0.26% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 1.71% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -5.42% | 0.70% |
Correlation
The correlation between MINO and HYS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINO vs. HYS — Ранг доходности на риск
MINO
HYS
Сравнение MINO c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINO | HYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.35 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.26 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 13.24 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINO и HYS
Максимальная просадка MINO за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINO и HYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINO | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -20.91% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -1.88% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -4.98% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.24% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -1.52% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.46% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINO и HYS
PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) имеют волатильность 0.63% и 0.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINO | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.63% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 2.77% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 3.39% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 6.27% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 6.78% | -2.28% |
Сравнение комиссий MINO и HYS
MINO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINO и HYS
Дивидендная доходность MINO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности HYS в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.46% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 3.91% | 3.71% | 3.91% | 3.78% | 2.87% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MINO and HYS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYS has higher volatility (0.63%) compared to MINO (0.63%). In terms of maximum drawdown, MINO dropped -15.24% vs HYS's -20.91%.
On 3-year performance, HYS leads with 8.20% vs 4.47% for MINO. On fees, MINO is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYS has performed better with a 8.20% return vs 4.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MINO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for HYS.
HYS has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 3.91% for MINO.
MINO is categorized as Municipal Bonds, while HYS is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.39% for MINO and 0.56% for HYS.
MINO currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINO и HYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор