Сравнение MINJX с MINIX
MINJX (MFS International Intrinsic Value Fund Class R6) and MINIX (MFS International Intrinsic Value Fund Class I) are both mutual funds - MINJX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index, while MINIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MINJX returned 10.44%/yr vs 10.33%/yr for MINIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MINJX charges 0.66%/yr vs 0.72%/yr for MINIX.
Доходность
Сравнение доходности MINJX и MINIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MINJX показывает доходность 7.29%, а MINIX немного ниже – 7.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MINJX имеют среднегодовую доходность 10.44%, а акции MINIX немного отстают с 10.33%.
MINJX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.44%
MINIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам MINJX и MINIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINJX MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 | 7.29% | 33.23% | 7.45% | 18.18% | -22.97% | 10.67% | 20.57% | 26.01% | -8.90% | 27.25% |
MINIX MFS International Intrinsic Value Fund Class I | 7.26% | 33.06% | 7.35% | 18.04% | -23.05% | 10.55% | 20.45% | 25.90% | -9.02% | 27.14% |
Correlation
The correlation between MINJX and MINIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г. | 1.00 |
The correlation between MINJX and MINIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINJX vs. MINIX — Ранг доходности на риск
MINJX
MINIX
Сравнение MINJX c MINIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 (MINJX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINJX | MINIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.65 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 5.95 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINJX | MINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MINJX и MINIX
Максимальная просадка MINJX за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки MINIX в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINJX и MINIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINJX | MINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -51.72% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -12.42% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -13.59% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.01% | -36.78% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | -36.78% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -2.31% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -8.61% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.43% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINJX и MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 (MINJX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) имеют волатильность 4.07% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINJX | MINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.06% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 10.98% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 13.87% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 16.62% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 15.62% | +0.04% |
Сравнение комиссий MINJX и MINIX
MINJX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии MINIX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINJX и MINIX
Дивидендная доходность MINJX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности MINIX в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINIX MFS International Intrinsic Value Fund Class I | 7.24% | 7.77% | 12.02% | 11.21% | 13.90% | 7.25% | 5.25% | 3.94% | 4.49% | 2.62% | 1.82% | 3.20% |
MINJX MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 | 7.99% | 8.58% | 13.14% | 12.16% | 14.96% | 7.71% | 5.62% | 4.23% | 4.84% | 2.85% | 2.02% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MINJX and MINIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MINJX has higher volatility (4.07%) compared to MINIX (4.06%). In terms of maximum drawdown, MINJX dropped -60.23% vs MINIX's -51.72%.
MINJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINJX и MINIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор