Сравнение MINJX с FSGEX
MINJX (MFS International Intrinsic Value Fund Class R6) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - MINJX tracks the MSCI EAFE Index while FSGEX tracks the MSCI ACWI ex USA Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MINJX returned 10.46%/yr vs 9.71%/yr for FSGEX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. MINJX charges 0.66%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.
Доходность
Сравнение доходности MINJX и FSGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINJX показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 16.01%. За последние 10 лет акции MINJX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 10.46% против 9.71% соответственно.
MINJX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 6.70%
FSGEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 16.01%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 9.71%
- Всё время*
- 6.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MINJX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINJX MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 | 10.38% | 33.23% | 7.45% | 18.18% | -22.97% | 10.67% | 20.57% | 26.01% | -8.90% | 27.25% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 16.01% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Correlation
The correlation between MINJX and FSGEX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г. | 0.90 |
The correlation between MINJX and FSGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINJX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
MINJX
FSGEX
Сравнение MINJX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 (MINJX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINJX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.70 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 10.00 | -3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINJX и FSGEX
Максимальная просадка MINJX за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINJX и FSGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINJX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -34.74% | -25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -11.24% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -13.34% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.01% | -29.44% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | -34.74% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -8.38% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.03% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINJX и FSGEX
Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 (MINJX) составляет 3.79%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что MINJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINJX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 5.15% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 14.53% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 16.43% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.75% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 16.13% | -0.55% |
Сравнение комиссий MINJX и FSGEX
MINJX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINJX и FSGEX
Дивидендная доходность MINJX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности FSGEX в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.60% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
MINJX MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 | 7.77% | 8.58% | 13.14% | 12.16% | 14.96% | 7.71% | 5.62% | 4.23% | 4.84% | 2.85% | 2.02% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
MINJX and FSGEX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSGEX has higher volatility (5.15%) compared to MINJX (3.79%). In terms of maximum drawdown, MINJX dropped -60.23% vs FSGEX's -34.74%.
FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINJX и FSGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор