PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MILN с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILN с SHLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MILN (Global X Millennial Consumer ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - MILN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Indxx Millennials Thematic Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, MILN returned -6.02% vs -0.87% for SHLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MILN и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILN показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.

MILN

1 день
0.53%
1 месяц
4.18%
6 месяцев
-4.58%
С начала года
-3.28%
1 год
-6.02%
3 года*
10.85%
5 лет*
1.49%
10 лет*
11.40%

SHLD

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-7.27%
1 год
-0.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILN и SHLD

2026 (YTD)202520242023
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		-3.28%4.63%27.11%11.22%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.27%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between MILN and SHLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.38

Сравнение распределения секторов MILN и SHLD

Секторы
MILN
SHLD

Потребительский циклический сектор

51.5%

-

Коммуникационные услуги

16.3%

-

Технологии

13.9%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Недвижимость

6.0%

-

Финансовые услуги

4.8%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Промышленность

0.4%
87.8%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

MILN
51.5%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

MILN
16.3%
SHLD

-

Технологии

MILN
13.9%
SHLD
12.2%

Потребительский защитный сектор

MILN
6.3%
SHLD

-

Недвижимость

MILN
6.0%
SHLD

-

Финансовые услуги

MILN
4.8%
SHLD

-

Здравоохранение

MILN
0.8%
SHLD

-

Промышленность

MILN
0.4%
SHLD
87.8%

Сырьевые материалы

MILN

-

SHLD

-

Энергетика

MILN

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

MILN

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Millennial Consumer ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с MILN:
MILN с KLIPMILN с SCHGMILN с IYCMILN с IVVMILN с VOOMILN с FMAGMILN с SPY
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

MILN vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILN
Ранг доходности на риск MILN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILN: 77
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILN c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MILNSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.03

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
0.13

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.01

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.03

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

-0.08

-0.47

MILN vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILN на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILN и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MILN и SHLD

Максимальная просадка MILN за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILN и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILNSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-25.40%

-19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-25.40%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-22.99%

+12.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-3.90%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

10.30%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MILN и SHLD

Текущая волатильность для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) составляет 6.09%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что MILN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILNSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

8.28%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

19.79%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

25.12%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

21.54%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

21.54%

+0.49%

Сравнение комиссий MILN и SHLD

И MILN, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILN и SHLD

Дивидендная доходность MILN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SHLD в 0.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		0.31%0.25%0.22%0.33%0.24%0.15%0.21%0.43%0.43%0.89%0.32%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MILN and SHLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.28%) compared to MILN (6.09%). In terms of maximum drawdown, MILN dropped -44.40% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, SHLD leads with -0.87% vs -6.02% for MILN. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, MILN has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a -0.87% return vs -6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MILN and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.

SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.31% for MILN.

MILN is categorized as Large Cap Growth Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. MILN tracks Indxx Millennials Thematic Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILN и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор