PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MILN с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILN с PAVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MILN (Global X Millennial Consumer ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - MILN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Indxx Millennials Thematic Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MILN returned 1.49%/yr vs 18.44%/yr for PAVE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MILN charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности MILN и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILN показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.02%.

MILN

1 день
0.53%
1 месяц
4.18%
6 месяцев
-4.58%
С начала года
-3.28%
1 год
-6.02%
3 года*
10.85%
5 лет*
1.49%
10 лет*
11.40%

PAVE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.77%
6 месяцев
10.64%
С начала года
19.02%
1 год
28.42%
3 года*
22.08%
5 лет*
18.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILN и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		-3.28%4.63%27.11%36.27%-38.55%13.99%44.77%32.24%2.57%18.71%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.02%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%

Correlation

The correlation between MILN and PAVE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.66

Over the past year, the correlation between MILN and PAVE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MILN и PAVE

Секторы
MILN
PAVE

Потребительский циклический сектор

51.5%

-

Коммуникационные услуги

16.3%

-

Технологии

13.9%
1.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
0.2%

Недвижимость

6.0%

-

Финансовые услуги

4.8%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Промышленность

0.4%
75.0%

Сырьевые материалы

-

20.2%

Энергетика

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

MILN
51.5%
PAVE

-

Коммуникационные услуги

MILN
16.3%
PAVE

-

Технологии

MILN
13.9%
PAVE
1.1%

Потребительский защитный сектор

MILN
6.3%
PAVE
0.2%

Недвижимость

MILN
6.0%
PAVE

-

Финансовые услуги

MILN
4.8%
PAVE

-

Здравоохранение

MILN
0.8%
PAVE

-

Промышленность

MILN
0.4%
PAVE
75.0%

Сырьевые материалы

MILN

-

PAVE
20.2%

Энергетика

MILN

-

PAVE
0.2%

Коммунальные услуги

MILN

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Millennial Consumer ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с MILN:
MILN с KLIPMILN с SCHGMILN с IYCMILN с IVVMILN с VOOMILN с FMAGMILN с SPY
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

MILN vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILN
Ранг доходности на риск MILN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILN: 77
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILN c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MILNPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.42

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
2.07

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.24

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.40

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

8.25

-8.80

MILN vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILN на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILN и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MILN и PAVE

Максимальная просадка MILN за все время составила -44.40%, примерно равная максимальной просадке PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILN и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILNPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-44.08%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-11.91%

-10.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-26.23%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-26.23%

-18.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-5.19%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-6.20%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

3.46%

+7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MILN и PAVE

Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеют волатильность 6.09% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILNPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.22%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

16.24%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

20.04%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

21.69%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

24.37%

-2.34%

Сравнение комиссий MILN и PAVE

MILN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILN и PAVE

Дивидендная доходность MILN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		0.31%0.25%0.22%0.33%0.24%0.15%0.21%0.43%0.43%0.89%0.32%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MILN and PAVE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.22%) compared to MILN (6.09%). In terms of maximum drawdown, MILN dropped -44.40% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 18.44% vs 1.49% for MILN. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MILN has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 18.44% return vs 1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for MILN.

PAVE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.31% for MILN.

MILN is categorized as Large Cap Growth Equities, while PAVE is Industrials Equities. MILN tracks Indxx Millennials Thematic Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.50% for MILN and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILN и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор