Сравнение MILK с OVT
MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) and OVT (Overlay Shares Short Term Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. MILK is passively managed, while OVT is actively managed. Over the past year, MILK returned 9.23% vs 8.92% for OVT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MILK charges 0.49%/yr vs 0.80%/yr for OVT.
Доходность
Сравнение доходности MILK и OVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MILK показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 2.61%.
MILK
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MILK и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 2.18% | 7.49% | -0.35% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 2.61% | 7.61% | -0.08% |
Correlation
The correlation between MILK and OVT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between MILK and OVT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MILK vs. OVT — Ранг доходности на риск
MILK
OVT
Сравнение MILK c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MILK | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 2.60 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 3.83 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.51 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 5.78 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 20.00 | -11.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MILK | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.60 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.69 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MILK и OVT
Максимальная просадка MILK за все время составила -6.16%, что меньше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILK и OVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MILK | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.16% | -13.59% | +7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -1.55% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.41% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -3.39% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.45% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MILK и OVT
Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что MILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MILK | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.83% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 2.52% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.21% | 3.44% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 4.63% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 4.54% | +2.15% |
Сравнение комиссий MILK и OVT
MILK берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MILK и OVT
Дивидендная доходность MILK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности OVT в 8.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 7.04% | 6.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.17% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
MILK and OVT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MILK has higher volatility (1.58%) compared to OVT (0.83%). In terms of maximum drawdown, MILK dropped -6.16% vs OVT's -13.59%.
On 1-year performance, MILK leads with 9.23% vs 8.92% for OVT. On fees, MILK is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OVT has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MILK has performed better with a 9.23% return vs 8.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MILK is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for OVT.
OVT has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 7.04% for MILK.
They also come from different issuers: Pacer and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.49% for MILK and 0.80% for OVT.
OVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MILK и OVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор