PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MILK с IIGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILK с IIGD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) and IIGD (Invesco Investment Grade Defensive ETF) are both Corporate Bonds funds - MILK tracks the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index while IIGD tracks the Invesco Investment Grade Defensive Index. Both are passively managed. Over the past year, MILK returned 7.66% vs 3.58% for IIGD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MILK charges 0.49%/yr vs 0.13%/yr for IIGD.

Доходность

Сравнение доходности MILK и IIGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILK показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у IIGD с доходностью 0.29%.

MILK

1 день
0.11%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.57%
1 год
7.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IIGD

1 день
0.16%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.58%
3 года*
5.16%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILK и IIGD

2026 (YTD)20252024
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		2.49%7.49%-1.49%
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF		0.29%7.11%-0.24%

Correlation

The correlation between MILK and IIGD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.79

The correlation between MILK and IIGD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Bond ETF

Invesco Investment Grade Defensive ETF

Часто сравнивают с MILK:
MILK с MYCFMILK с IBNDMILK с LQDMILK с LKORMILK с IGSBMILK с MYCLMILK с VCIT
Часто сравнивают с IIGD:
IIGD с GSIGIIGD с PGHYIIGD с SGOVIIGD с VCSHIIGD с IVVIIGD с XLFIIGD с DEF

Доходность на риск

MILK vs. IIGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILK
Ранг доходности на риск MILK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IIGD
Ранг доходности на риск IIGD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIGD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIGD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIGD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIGD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIGD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILK c IIGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MILKIIGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.54

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.30

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.15

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

7.06

+0.32

MILK vs. IIGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILK на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIGD равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILK и IIGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MILK и IIGD

Максимальная просадка MILK за все время составила -6.16%, что меньше максимальной просадки IIGD в -11.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILK и IIGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILKIIGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.16%

-11.43%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-1.67%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.76%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-2.41%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.51%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MILK и IIGD

Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что MILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILKIIGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.83%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

1.78%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

2.33%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

3.67%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

3.70%

+2.99%

Сравнение комиссий MILK и IIGD

MILK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IIGD в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILK и IIGD

Дивидендная доходность MILK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности IIGD в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF		4.27%4.25%4.13%3.74%1.73%1.77%3.21%2.44%1.23%
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		7.02%6.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MILK and IIGD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MILK has higher volatility (1.26%) compared to IIGD (0.83%). In terms of maximum drawdown, MILK dropped -6.16% vs IIGD's -11.43%.

On 1-year performance, MILK leads with 7.66% vs 3.58% for IIGD. On fees, IIGD is cheaper at 0.13% per year. On volatility, IIGD has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MILK has performed better with a 7.66% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IIGD is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.

MILK has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 4.27% for IIGD.

MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index, while IIGD tracks Invesco Investment Grade Defensive Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for MILK and 0.13% for IIGD.

IIGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILK и IIGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор