Сравнение MILK с COWG
MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - MILK is a Corporate Bonds fund tracking the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index, while COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, MILK returned 9.23% vs 13.36% for COWG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MILK и COWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MILK показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью 12.50%.
MILK
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MILK и COWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 2.18% | 7.49% | -0.35% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 12.50% | 10.24% | 0.28% |
Correlation
The correlation between MILK and COWG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MILK vs. COWG — Ранг доходности на риск
MILK
COWG
Сравнение MILK c COWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MILK | COWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.24 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 3.64 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MILK | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.84 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MILK и COWG
Максимальная просадка MILK за все время составила -6.16%, что меньше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILK и COWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MILK | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.16% | -23.60% | +17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -10.79% | +7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -3.28% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 3.67% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MILK и COWG
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) составляет 1.58%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что MILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MILK | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 3.67% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 12.01% | -8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.21% | 15.96% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 19.11% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 19.11% | -12.42% |
Сравнение комиссий MILK и COWG
И MILK, и COWG имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MILK и COWG
Дивидендная доходность MILK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности COWG в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.30% | 0.32% | 0.40% | 0.47% |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 7.04% | 6.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MILK and COWG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COWG has higher volatility (3.67%) compared to MILK (1.58%). In terms of maximum drawdown, MILK dropped -6.16% vs COWG's -23.60%.
On 1-year performance, COWG leads with 13.36% vs 9.23% for MILK. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, MILK has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COWG has performed better with a 13.36% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MILK and COWG have the same expense ratio: 0.49% per year.
MILK has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 0.30% for COWG.
MILK is categorized as Corporate Bonds, while COWG is Mid Cap Growth Equities. MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index, while COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index.
MILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MILK и COWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор