PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIIAX с UMMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIIAX с UMMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).

MIIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 12 мая 1999 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности MIIAX и UMMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIIAX и UMMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIIAX
Praxis Impact Bond Fund		-0.21%6.82%1.17%5.32%-13.09%-2.22%7.45%7.75%-0.36%3.11%
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, MIIAX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции MIIAX уступали акциям UMMGX по среднегодовой доходности: 1.35% против 2.07% соответственно.

MIIAX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.63%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.35%

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Impact Bond Fund

Columbia Bond Fund

Часто сравнивают с MIIAX:
MIIAX с ETIRXMIIAX с MGAFXMIIAX с MPLIXMIIAX с MBAPXMIIAX с MMSIXMIIAX с MVIAXMIIAX с MMDEX
Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с TRLVXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с FEDUXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDX

Сравнение комиссий MIIAX и UMMGX

MIIAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии UMMGX в 0.52%.

MIIAX
Praxis Impact Bond Fund
UMMGX
Columbia Bond Fund

Доходность на риск

MIIAX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIIAX
Ранг доходности на риск MIIAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIIAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIIAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIIAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIIAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIIAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIIAX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIIAXUMMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.31

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.95

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.09

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

6.63

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIIAX vs. UMMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIIAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа UMMGX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIIAX и UMMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIIAXUMMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.31

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.02

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.40

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.94

-0.14

Корреляция

Корреляция между MIIAX и UMMGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIIAX и UMMGX

Дивидендная доходность MIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности UMMGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIIAX
Praxis Impact Bond Fund		3.05%3.28%3.12%2.35%2.02%1.50%2.42%2.15%2.27%2.19%2.35%2.55%
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%

Просадки

Сравнение просадок MIIAX и UMMGX

Максимальная просадка MIIAX за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIIAX и UMMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIIAXUMMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-20.86%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.76%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-20.86%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.76%

-20.86%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-2.58%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-2.73%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.87%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MIIAX и UMMGX

Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что MIIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIIAXUMMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.05%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.35%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

4.43%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

6.31%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

5.18%

-0.47%