PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIGYX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIGYX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

MIGYX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности MIGYX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIGYX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIGYX
Invesco Main Street Fund Class Y		-6.93%16.31%23.93%23.33%-20.02%27.65%14.68%22.67%-8.04%16.22%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, MIGYX показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

MIGYX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-5.83%
1 год
12.58%
3 года*
15.54%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.88%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund Class Y

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с MIGYX:
MIGYX с VADAXMIGYX с OPPAXMIGYX с ACEIXMIGYX с VFIAXMIGYX с FLCPXMIGYX с VAFAXMIGYX с FNSTX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий MIGYX и VFFSX

MIGYX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

MIGYX
Invesco Main Street Fund Class Y
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

MIGYX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIGYX
Ранг доходности на риск MIGYX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGYX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIGYX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIGYXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.98

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.49

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.52

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

7.31

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIGYX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIGYX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGYX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIGYXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.98

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.77

-0.34

Корреляция

Корреляция между MIGYX и VFFSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIGYX и VFFSX

Дивидендная доходность MIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIGYX
Invesco Main Street Fund Class Y		8.40%7.82%6.36%7.51%5.01%19.63%3.23%0.98%20.13%7.80%3.22%14.18%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIGYX и VFFSX

Максимальная просадка MIGYX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGYX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIGYXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-33.82%

-23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.12%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-24.51%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-6.24%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-4.57%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.52%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MIGYX и VFFSX

Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.28% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIGYXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.35%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.53%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

18.32%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

16.91%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

18.52%

-0.64%