PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MIGO с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MIGO и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MIG Core ETF (MIGO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


MIGO

1 день
-4.64%
1 месяц
1.87%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DMAY

1 день
-1.19%
1 месяц
0.18%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.18%
1 год
11.53%
3 года*
11.58%
5 лет*
6.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIGO и DMAY


Correlation

The correlation between MIGO and DMAY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MIG Core ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Доходность на риск

MIGO vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIGO

DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIGO c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIG Core ETF (MIGO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MIGO vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MIGODMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.85

+1.73

Просадки

Сравнение просадок MIGO и DMAY

Максимальная просадка MIGO за все время составила -13.39%, примерно равная максимальной просадке DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGO и DMAY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MIGODMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-13.90%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-1.28%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-2.24%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MIGO и DMAY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MIGODMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.17%

4.89%

+20.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

9.03%

+16.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.17%

8.44%

+16.73%

Сравнение комиссий MIGO и DMAY

MIGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MIGO и DMAY

Ни MIGO, ни DMAY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


MIGO and DMAY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MIGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MIGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

MIGO and DMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for MIGO and 0.85% for DMAY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIGO и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор