Сравнение MIGO с DJUN
MIGO (MIG Core ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - MIGO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while DJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. MIGO is actively managed, while DJUN is passively managed. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MIGO charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности MIGO и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MIGO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $818.91K | $1.28M | $2.16M | |
MIGO MIG Core ETF | $6.09K | $179.04K | $382.76K |
Сравнение доходности по годам MIGO и DJUN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MIGO MIG Core ETF | 21.74% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 5.09% |
Correlation
The correlation between MIGO and DJUN is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGO vs. DJUN — Ранг доходности на риск
MIGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJUN
Сравнение MIGO c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIG Core ETF (MIGO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIGO | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIGO и DJUN
Максимальная просадка MIGO за все время составила -13.39%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGO и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGO | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -11.96% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | 0.00% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -1.56% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGO и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGO | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 4.76% | +20.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 8.55% | +17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 7.99% | +17.68% |
Сравнение комиссий MIGO и DJUN
MIGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGO и DJUN
Ни MIGO, ни DJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MIGO and DJUN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
MIGO and DJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MIGO is categorized as Large Cap Blend Equities, while DJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for MIGO and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для MIGO и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор