PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MIGO с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MIGO и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MIG Core ETF (MIGO) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


MIGO

1 день
-4.64%
1 месяц
1.87%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

AVIE

1 день
-0.28%
1 месяц
1.20%
С начала года
13.51%
6 месяцев
14.59%
1 год
25.64%
3 года*
13.34%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIGO и AVIE


Correlation

The correlation between MIGO and AVIE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MIG Core ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Доходность на риск

MIGO vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIGO

AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIGO c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIG Core ETF (MIGO) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MIGO vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MIGOAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

1.06

+1.51

Просадки

Сравнение просадок MIGO и AVIE

Максимальная просадка MIGO за все время составила -13.39%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGO и AVIE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MIGOAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-12.39%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-0.74%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-3.03%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MIGO и AVIE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MIGOAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.17%

9.89%

+15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

12.94%

+12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.17%

12.94%

+12.23%

Сравнение комиссий MIGO и AVIE

MIGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MIGO и AVIE

MIGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.


ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
1.44%1.75%1.89%3.72%0.39%
MIGO
MIG Core ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MIGO and AVIE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for MIGO.

AVIE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for MIGO.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Avantis. Their fees differ too: 0.45% for MIGO and 0.25% for AVIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIGO и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор