Сравнение MIEYX с SCPIX
MIEYX (MM S&P 500 Index Fund) and SCPIX (DWS S&P 500 Index Fund) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from MassMutual and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, MIEYX returned 14.56%/yr vs 15.42%/yr for SCPIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MIEYX charges 0.46%/yr vs 0.29%/yr for SCPIX.
Доходность
Сравнение доходности MIEYX и SCPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIEYX показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у SCPIX с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции MIEYX уступали акциям SCPIX по среднегодовой доходности: 14.56% против 15.42% соответственно.
MIEYX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 14.56%
SCPIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 15.42%
Сравнение доходности по годам MIEYX и SCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | 7.87% | 17.27% | 24.36% | 25.76% | -18.63% | 28.02% | 17.87% | 30.98% | -5.26% | 18.90% |
SCPIX DWS S&P 500 Index Fund | 6.58% | 17.21% | 24.65% | 25.97% | -18.46% | 27.85% | 18.21% | 34.99% | -4.58% | 21.43% |
Correlation
The correlation between MIEYX and SCPIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 1998 г. | 0.99 |
The correlation between MIEYX and SCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIEYX vs. SCPIX — Ранг доходности на риск
MIEYX
SCPIX
Сравнение MIEYX c SCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIEYX | SCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.29 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 10.06 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIEYX и SCPIX
Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, примерно равная максимальной просадке SCPIX в -55.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и SCPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIEYX | SCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -55.46% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.94% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -18.99% | -17.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.63% | -24.66% | -11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.63% | -33.85% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -4.50% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -10.61% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.03% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIEYX и SCPIX
Текущая волатильность для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) составляет 4.89%, в то время как у DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что MIEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIEYX | SCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.43% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 10.18% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 12.76% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.58% | 16.98% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 18.14% | +4.44% |
Сравнение комиссий MIEYX и SCPIX
MIEYX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SCPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIEYX и SCPIX
Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.35%, что больше доходности SCPIX в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | 16.35% | 17.63% | 32.89% | 7.13% | 33.24% | 13.29% | 16.29% | 6.38% | 19.14% | 21.81% | 4.19% | 2.29% |
SCPIX DWS S&P 500 Index Fund | 3.86% | 4.09% | 5.65% | 7.18% | 5.57% | 5.28% | 6.91% | 7.88% | 8.14% | 6.05% | 4.83% | 4.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, MIEYX and SCPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCPIX has higher volatility (5.43%) compared to MIEYX (4.89%). In terms of maximum drawdown, MIEYX dropped -55.63% vs SCPIX's -55.46%.
MIEYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIEYX и SCPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор