Сравнение MIESY с TMQ
MIESY (Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR) and TMQ (Trilogy Metals Inc.) are both stocks. MIESY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TMQ operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, MIESY returned 43.84%/yr vs 8.28%/yr for TMQ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MIESY и TMQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIESY показывает доходность -35.89%, что значительно ниже, чем у TMQ с доходностью 3.25%.
MIESY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.82%
- С начала года
- -35.89%
- 6 месяцев
- -35.89%
- 1 год
- 160.89%
- 3 года*
- 98.87%
- 5 лет*
- 43.84%
- 10 лет*
- —
TMQ
- 1 день
- -6.90%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 244.96%
- 3 года*
- 105.93%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 24.56%
Сравнение доходности по годам MIESY и TMQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIESY Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR | -35.89% | 493.50% | 38.78% | 82.78% | -36.21% | 29.70% | -70.00% |
TMQ Trilogy Metals Inc. | 3.25% | 271.55% | 169.77% | -21.82% | -66.67% | -17.50% | 7.53% |
Correlation
The correlation between MIESY and TMQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
MIESY:
$2.66B
TMQ:
$765.14M
MIESY:
$386.63
TMQ:
-$0.23
MIESY:
0.01
TMQ:
6.30
MIESY:
$358.09B
TMQ:
$0.00
MIESY:
$70.42B
TMQ:
$0.00
MIESY:
$49.65B
TMQ:
-$7.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIESY vs. TMQ — Ранг доходности на риск
MIESY
TMQ
Сравнение MIESY c TMQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR (MIESY) и Trilogy Metals Inc. (TMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIESY | TMQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.00 | 1.56 | +2.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.54 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | 5.29 | +6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIESY | TMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.05 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.06 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.00 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MIESY и TMQ
Максимальная просадка MIESY за все время составила -78.18%, что меньше максимальной просадки TMQ в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIESY и TMQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIESY | TMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.18% | -96.55% | +18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.28% | -69.62% | +19.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.56% | -69.62% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.56% | -87.53% | +26.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.28% | -58.02% | +7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.63% | -71.96% | +17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.17% | 46.49% | -32.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIESY и TMQ
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR (MIESY) имеет более высокую волатильность в 23.35% по сравнению с Trilogy Metals Inc. (TMQ) с волатильностью 20.71%. Это указывает на то, что MIESY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIESY | TMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.35% | 20.71% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.90% | 57.61% | -18.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 233.18% | 234.96% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.08% | 128.32% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.06% | 101.06% | +15.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIESY и TMQ
Ни MIESY, ни TMQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIESY и TMQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR и Trilogy Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MIESY and TMQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIESY has higher volatility (23.35%) compared to TMQ (20.71%). In terms of maximum drawdown, MIESY dropped -78.18% vs TMQ's -96.55%.
TMQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIESY и TMQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор