PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIESY с CAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MIESY с CAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MIESY (Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR) and CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) are both stocks. MIESY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CAPR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, MIESY returned 43.84%/yr vs 48.25%/yr for CAPR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MIESY и CAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR (MIESY) и Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIESY показывает доходность -35.89%, что значительно ниже, чем у CAPR с доходностью -4.23%.

MIESY

1 день
0.00%
1 месяц
-20.82%
С начала года
-35.89%
6 месяцев
-35.89%
1 год
160.89%
3 года*
98.87%
5 лет*
43.84%
10 лет*
—

CAPR

1 день
1.10%
1 месяц
-17.49%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-7.74%
1 год
147.89%
3 года*
82.46%
5 лет*
48.25%
10 лет*
-1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIESY и CAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
MIESY
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR		-35.89%493.50%38.78%82.78%-36.21%29.70%-70.00%
CAPR
Capricor Therapeutics, Inc.		-4.23%109.13%182.21%26.68%31.74%-14.58%-27.79%

Correlation

The correlation between MIESY and CAPR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MIESY:

$2.66B

CAPR:

$1.59B

EPS

MIESY:

$386.63

CAPR:

-$2.32

Коэффициент P/B

MIESY:

0.01

CAPR:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

MIESY:

$358.09B

CAPR:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

MIESY:

$70.42B

CAPR:

-$42.41M

EBITDA (12 мес.)

MIESY:

$49.65B

CAPR:

-$117.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR

Capricor Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с MIESY:
MIESY с AII.TOMIESY с BMIESY с RLMDMIESY с TMQMIESY с WDCMIESY с AAF.LMIESY с ANGPY
Часто сравнивают с CAPR:
CAPR с SPYCAPR с SRRKCAPR с OMERCAPR с CDCAPR с SOGPCAPR с MLTXCAPR с CCCC

Доходность на риск

MIESY vs. CAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIESY
Ранг доходности на риск MIESY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIESY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIESY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIESY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIESY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIESY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CAPR
Ранг доходности на риск CAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIESY c CAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR (MIESY) и Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIESYCAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.39

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.64
4.93

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.00

1.66

+2.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.20

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

4.14

+7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIESY vs. CAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIESY на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа CAPR равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIESY и CAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIESYCAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.39

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.26

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.08

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MIESY и CAPR

Максимальная просадка MIESY за все время составила -78.18%, что меньше максимальной просадки CAPR в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIESY и CAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIESYCAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.18%

-99.97%

+21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.28%

-67.67%

+17.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.56%

-79.08%

+18.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.56%

-79.08%

+18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.28%

-99.15%

+48.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.63%

-90.24%

+35.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.17%

35.87%

-21.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MIESY и CAPR

Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR (MIESY) имеет более высокую волатильность в 23.35% по сравнению с Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) с волатильностью 18.51%. Это указывает на то, что MIESY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIESYCAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.35%

18.51%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.90%

163.76%

-124.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

233.18%

384.80%

-151.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

120.08%

190.11%

-70.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.06%

179.88%

-63.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIESY и CAPR

Ни MIESY, ни CAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MIESY и CAPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR и Capricor Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
101.85B
0
(MIESY) Общая выручка
(CAPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MIESY and CAPR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIESY has higher volatility (23.35%) compared to CAPR (18.51%). In terms of maximum drawdown, MIESY dropped -78.18% vs CAPR's -99.97%.

MIESY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIESY и CAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор