PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIEIX с CIVVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIEIX с CIVVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MIEIX (MFS International Equity Fund Class R6) and CIVVX (Causeway International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MIEIX returned 9.82%/yr vs 9.97%/yr for CIVVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MIEIX charges 0.68%/yr vs 1.10%/yr for CIVVX.

Доходность

Сравнение доходности MIEIX и CIVVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и Causeway International Value Fund (CIVVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIEIX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у CIVVX с доходностью 6.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIEIX имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции CIVVX немного впереди с 9.97%.

MIEIX

1 день
0.17%
1 месяц
3.66%
С начала года
3.25%
6 месяцев
5.80%
1 год
10.30%
3 года*
12.08%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.82%

CIVVX

1 день
0.65%
1 месяц
6.70%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.10%
1 год
25.09%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.59%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIEIX и CIVVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		3.25%23.22%4.13%19.06%-14.82%15.13%11.11%28.42%-10.66%28.01%
CIVVX
Causeway International Value Fund		6.15%38.72%3.46%26.99%-6.99%8.86%5.16%19.81%-18.83%27.09%

Correlation

The correlation between MIEIX and CIVVX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2001 г.

0.90

The correlation between MIEIX and CIVVX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Equity Fund Class R6

Causeway International Value Fund

Часто сравнивают с MIEIX:
MIEIX с VTPSXMIEIX с DODFXMIEIX с FXAIXMIEIX с VTMGXMIEIX с SPYMIEIX с WCMIXMIEIX с VEMPX
Часто сравнивают с CIVVX:
CIVVX с VXUSCIVVX с DFICCIVVX с APFDXCIVVX с TRIGXCIVVX с CGICCIVVX с VTWAXCIVVX с DFAI

Доходность на риск

MIEIX vs. CIVVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIEIX
Ранг доходности на риск MIEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CIVVX
Ранг доходности на риск CIVVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIEIX c CIVVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и Causeway International Value Fund (CIVVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIEIXCIVVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.46

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.15

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.54

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

5.09

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIEIX vs. CIVVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIEIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа CIVVX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEIX и CIVVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIEIXCIVVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.46

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MIEIX и CIVVX

Максимальная просадка MIEIX за все время составила -53.13%, что меньше максимальной просадки CIVVX в -61.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEIX и CIVVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIEIXCIVVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.13%

-61.07%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-16.20%

+4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.43%

-17.31%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-28.60%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.35%

-45.13%

+13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-3.36%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-11.21%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.89%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MIEIX и CIVVX

Текущая волатильность для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) составляет 3.45%, в то время как у Causeway International Value Fund (CIVVX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что MIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIVVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIEIXCIVVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

5.69%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

14.36%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

17.06%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

18.16%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

19.40%

-3.46%

Сравнение комиссий MIEIX и CIVVX

MIEIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CIVVX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEIX и CIVVX

Дивидендная доходность MIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности CIVVX в 9.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIVVX
Causeway International Value Fund		9.04%9.59%9.07%3.39%1.54%1.60%1.11%4.41%3.31%1.73%1.69%1.70%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		2.59%2.68%1.47%1.67%1.26%5.40%1.00%3.12%1.63%1.85%1.78%1.71%

Часто задаваемые вопросы

MIEIX and CIVVX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIVVX has higher volatility (5.69%) compared to MIEIX (3.45%). In terms of maximum drawdown, MIEIX dropped -53.13% vs CIVVX's -61.07%.

CIVVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIEIX и CIVVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор