Сравнение MIDSX с RYPMX
MIDSX (Midas Fund) and RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, MIDSX returned 11.17%/yr vs 14.77%/yr for RYPMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MIDSX charges 4.25%/yr vs 1.26%/yr for RYPMX.
Доходность
Сравнение доходности MIDSX и RYPMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIDSX показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у RYPMX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции MIDSX уступали акциям RYPMX по среднегодовой доходности: 11.17% против 14.77% соответственно.
MIDSX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 71.63%
- 3 года*
- 45.42%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 11.17%
RYPMX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 80.72%
- 3 года*
- 43.06%
- 5 лет*
- 17.92%
- 10 лет*
- 14.77%
Сравнение доходности по годам MIDSX и RYPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDSX Midas Fund | 5.73% | 195.76% | 7.27% | -1.79% | -11.11% | -19.23% | 10.64% | 30.56% | -12.90% | 5.98% |
RYPMX Rydex Precious Metals Fund | 7.46% | 148.94% | 10.14% | 4.24% | -10.57% | -8.96% | 34.25% | 52.91% | -16.56% | 7.04% |
Correlation
The correlation between MIDSX and RYPMX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1995 г. | 0.88 |
The correlation between MIDSX and RYPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIDSX vs. RYPMX — Ранг доходности на риск
MIDSX
RYPMX
Сравнение MIDSX c RYPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Fund (MIDSX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDSX | RYPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.61 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 6.87 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDSX | RYPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.40 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.08 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MIDSX и RYPMX
Максимальная просадка MIDSX за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки RYPMX в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDSX и RYPMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIDSX | RYPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.77% | -81.25% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -30.86% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.45% | -30.86% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.54% | -46.46% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.07% | -47.81% | -9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.14% | -22.11% | -17.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.52% | -40.37% | -23.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 11.71% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDSX и RYPMX
Текущая волатильность для Midas Fund (MIDSX) составляет 14.20%, в то время как у Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что MIDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIDSX | RYPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.20% | 15.04% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.23% | 37.48% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.87% | 45.86% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 36.93% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.29% | 37.03% | -3.74% |
Сравнение комиссий MIDSX и RYPMX
MIDSX берет комиссию в 4.25%, что несколько больше комиссии RYPMX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDSX и RYPMX
MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDSX Midas Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYPMX Rydex Precious Metals Fund | 2.80% | 3.01% | 0.00% | 3.51% | 7.15% | 6.39% | 1.06% | 2.08% | 1.35% | 5.53% | 4.04% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MIDSX and RYPMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYPMX has higher volatility (15.04%) compared to MIDSX (14.20%). In terms of maximum drawdown, MIDSX dropped -89.77% vs RYPMX's -81.25%.
RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIDSX и RYPMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор