PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDLX с MDIJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIDLX с MDIJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX).

MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MIDLX и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIDLX и MDIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		-1.87%17.03%3.33%13.21%-18.52%5.17%10.15%24.97%-10.29%30.65%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		-0.22%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%

Доходность по периодам

С начала года, MIDLX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции MIDLX уступали акциям MDIJX по среднегодовой доходности: 6.30% против 9.18% соответственно.

MIDLX

1 день
2.26%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-2.69%
1 год
11.54%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.54%
10 лет*
6.30%

MDIJX

1 день
2.55%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.95%
3 года*
13.01%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International New Discovery Fund Class R6

MFS International Diversification Fund

Часто сравнивают с MIDLX:
MIDLX с WAIGXMIDLX с CSGIXMIDLX с FTISXMIDLX с SBSIXMIDLX с OAKEXMIDLX с ALOIXMIDLX с IEGAX
Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с SSGVXMDIJX с DBAWMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILXMDIJX с VEU

Сравнение комиссий MIDLX и MDIJX

MIDLX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MDIJX в 0.82%.

MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6
MDIJX
MFS International Diversification Fund

Доходность на риск

MIDLX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDLX
Ранг доходности на риск MIDLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDLX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDLXMDIJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.48

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.96

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.70

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

6.69

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDLX vs. MDIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDLX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа MDIJX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDLX и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDLXMDIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.48

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.44

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.10

Корреляция

Корреляция между MIDLX и MDIJX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDLX и MDIJX

Дивидендная доходность MIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности MDIJX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.44%3.37%10.08%4.21%5.85%5.19%4.03%4.36%6.82%1.63%1.09%1.25%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		5.18%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Просадки

Сравнение просадок MIDLX и MDIJX

Максимальная просадка MIDLX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDLX и MDIJX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIDLXMDIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-56.60%

+21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-11.40%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.58%

-30.19%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-30.19%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-9.03%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-9.14%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.90%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDLX и MDIJX

Текущая волатильность для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) составляет 5.67%, в то время как у MFS International Diversification Fund (MDIJX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что MIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIDLXMDIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.30%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

9.37%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

13.99%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

14.09%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

14.64%

-0.71%