PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDLX с ISCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIDLX с ISCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX).

MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MIDLX и ISCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIDLX и ISCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		-1.87%17.03%3.33%13.21%-18.52%5.17%10.15%24.97%-10.29%30.65%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		-0.29%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%

Доходность по периодам

С начала года, MIDLX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у ISCAX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции MIDLX уступали акциям ISCAX по среднегодовой доходности: 6.30% против 9.00% соответственно.

MIDLX

1 день
2.26%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-2.69%
1 год
11.54%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.54%
10 лет*
6.30%

ISCAX

1 день
2.84%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.05%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International New Discovery Fund Class R6

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Часто сравнивают с MIDLX:
MIDLX с WAIGXMIDLX с CSGIXMIDLX с FTISXMIDLX с SBSIXMIDLX с OAKEXMIDLX с ALOIXMIDLX с IEGAX
Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX

Сравнение комиссий MIDLX и ISCAX

MIDLX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6

Доходность на риск

MIDLX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDLX
Ранг доходности на риск MIDLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDLX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDLXISCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.71

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.37

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.18

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

9.41

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDLX vs. ISCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDLX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа ISCAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDLX и ISCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDLXISCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.71

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.30

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.49

+0.06

Корреляция

Корреляция между MIDLX и ISCAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDLX и ISCAX

Дивидендная доходность MIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности ISCAX в 7.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.44%3.37%10.08%4.21%5.85%5.19%4.03%4.36%6.82%1.63%1.09%1.25%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.47%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%

Просадки

Сравнение просадок MIDLX и ISCAX

Максимальная просадка MIDLX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDLX и ISCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIDLXISCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-71.55%

+36.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-11.91%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.58%

-40.33%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-40.33%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-9.40%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-22.33%

+15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.06%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDLX и ISCAX

MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) имеют волатильность 5.67% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIDLXISCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.83%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

10.76%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

17.44%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

17.32%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

17.31%

-3.38%