Сравнение MIDLX с COIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Calvert International Opportunities Fund (COIIX).
MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. COIIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MIDLX и COIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDLX и COIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | -1.87% | 17.03% | 3.33% | 13.21% | -18.52% | 5.17% | 10.15% | 24.97% | -10.29% | 30.65% |
COIIX Calvert International Opportunities Fund | -4.25% | 13.80% | -1.48% | 12.95% | -26.69% | 13.97% | 14.05% | 26.09% | -14.57% | 38.55% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDLX показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у COIIX с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции MIDLX превзошли акции COIIX по среднегодовой доходности: 6.30% против 5.81% соответственно.
MIDLX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 6.30%
COIIX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDLX и COIIX
MIDLX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии COIIX в 1.06%.
Доходность на риск
MIDLX vs. COIIX — Ранг доходности на риск
MIDLX
COIIX
Сравнение MIDLX c COIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Calvert International Opportunities Fund (COIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDLX | COIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.50 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.77 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.49 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 1.77 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDLX | COIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.50 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.02 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.34 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.20 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между MIDLX и COIIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDLX и COIIX
Дивидендная доходность MIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности COIIX в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 3.44% | 3.37% | 10.08% | 4.21% | 5.85% | 5.19% | 4.03% | 4.36% | 6.82% | 1.63% | 1.09% | 1.25% |
COIIX Calvert International Opportunities Fund | 3.64% | 3.49% | 3.24% | 1.77% | 0.61% | 7.67% | 0.78% | 1.32% | 9.82% | 7.19% | 1.52% | 4.53% |
Просадки
Сравнение просадок MIDLX и COIIX
Максимальная просадка MIDLX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки COIIX в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDLX и COIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDLX | COIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -57.27% | +22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -12.74% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.58% | -40.36% | +6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -40.36% | +5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -14.30% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -15.06% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.52% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDLX и COIIX
Текущая волатильность для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) составляет 5.67%, в то время как у Calvert International Opportunities Fund (COIIX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что MIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDLX | COIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 6.91% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 10.16% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 15.19% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.09% | 16.87% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 16.93% | -3.00% |