PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDD.L с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDD.L с ASHR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIDD.L (iShares FTSE 250 UCITS ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) are both exchange-traded funds - MIDD.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while ASHR is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MIDD.L returned 5.54%/yr vs 6.00%/yr for ASHR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MIDD.L charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности MIDD.L и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MIDD.L торгуется в GBp, в то время как ASHR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASHR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MIDD.L показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции MIDD.L уступали акциям ASHR по среднегодовой доходности: 5.54% против 6.00% соответственно.

MIDD.L

1 день
0.56%
1 месяц
2.38%
С начала года
5.26%
6 месяцев
7.25%
1 год
13.88%
3 года*
9.96%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.54%

ASHR

1 день
-2.45%
1 месяц
-1.27%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.92%
1 год
35.04%
3 года*
8.56%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDD.L и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDD.L
iShares FTSE 250 UCITS ETF		5.26%12.44%7.33%7.76%-17.86%16.27%-5.34%28.46%-13.44%17.34%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		7.25%17.97%13.91%-16.89%-18.90%-0.64%32.29%31.31%-24.21%21.93%

Correlation

The correlation between MIDD.L and ASHR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.20

The correlation between MIDD.L and ASHR shifts across timeframes, from 0.14 (5 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MIDD.L и ASHR

Секторы
MIDD.L
ASHR

Промышленность

19.9%
16.7%

Финансовые услуги

19.5%
20.4%

Потребительский циклический сектор

13.3%
6.7%

Недвижимость

9.4%
0.5%

Технологии

9.2%
26.3%

Сырьевые материалы

6.6%
10.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%
7.3%

Коммуникационные услуги

5.9%
0.8%

Здравоохранение

4.4%
4.9%

Коммунальные услуги

3.0%
3.0%

Энергетика

2.5%
2.7%

Промышленность

MIDD.L
19.9%
ASHR
16.7%

Финансовые услуги

MIDD.L
19.5%
ASHR
20.4%

Потребительский циклический сектор

MIDD.L
13.3%
ASHR
6.7%

Недвижимость

MIDD.L
9.4%
ASHR
0.5%

Технологии

MIDD.L
9.2%
ASHR
26.3%

Сырьевые материалы

MIDD.L
6.6%
ASHR
10.7%

Потребительский защитный сектор

MIDD.L
6.1%
ASHR
7.3%

Коммуникационные услуги

MIDD.L
5.9%
ASHR
0.8%

Здравоохранение

MIDD.L
4.4%
ASHR
4.9%

Коммунальные услуги

MIDD.L
3.0%
ASHR
3.0%

Энергетика

MIDD.L
2.5%
ASHR
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE 250 UCITS ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Часто сравнивают с MIDD.L:
MIDD.L с VMID.LMIDD.L с CSUK.LMIDD.L с CUKS.LMIDD.L с ISF.LMIDD.L с HMWO.LMIDD.L с SWDA.LMIDD.L с FTAL.L
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU

Доходность на риск

MIDD.L vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDD.L
Ранг доходности на риск MIDD.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDD.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDD.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDD.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDD.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDD.L c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDD.LASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.16

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.99

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

5.53

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

14.80

-10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDD.L vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDD.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа ASHR равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDD.L и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDD.LASHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.16

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.03

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.27

+0.21

Просадки

Сравнение просадок MIDD.L и ASHR

Максимальная просадка MIDD.L за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки ASHR в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDD.L и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDD.LASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

-46.82%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-6.37%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-31.24%

+14.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.93%

-41.65%

+11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.60%

-46.69%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-15.44%

+14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-22.79%

+14.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.37%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDD.L и ASHR

Текущая волатильность для iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) составляет 3.92%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что MIDD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDD.LASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.70%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

11.10%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

16.28%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

22.71%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

23.66%

-7.12%

Сравнение комиссий MIDD.L и ASHR

MIDD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDD.L и ASHR

Дивидендная доходность MIDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности ASHR в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.17%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
MIDD.L
iShares FTSE 250 UCITS ETF		3.43%3.56%3.05%3.17%2.76%2.01%1.51%2.72%3.07%2.80%2.67%2.80%

Часто задаваемые вопросы

MIDD.L and ASHR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MIDD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MIDD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

MIDD.L is categorized as Europe Equities, while ASHR is China Equities. MIDD.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.40% for MIDD.L and 0.65% for ASHR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDD.L и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор