Сравнение MIDD.L с CUKS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) и iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (CUKS.L).
MIDD.L и CUKS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. CUKS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Small Cap Ex Invest Trust TR GBP. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIDD.L и CUKS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDD.L и CUKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDD.L iShares FTSE 250 UCITS ETF | -3.00% | 12.44% | 7.33% | 7.76% | -17.86% | 16.27% | -5.34% | 28.46% | -13.44% | 17.34% |
CUKS.L iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) | -2.99% | 14.90% | 5.74% | 9.76% | -22.81% | 14.33% | -6.24% | 29.73% | -15.36% | 20.13% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIDD.L показывает доходность -3.00%, а CUKS.L немного выше – -2.99%. За последние 10 лет акции MIDD.L превзошли акции CUKS.L по среднегодовой доходности: 5.00% против 4.40% соответственно.
MIDD.L
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 5.00%
CUKS.L
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDD.L и CUKS.L
MIDD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CUKS.L в 0.58%.
Доходность на риск
MIDD.L vs. CUKS.L — Ранг доходности на риск
MIDD.L
CUKS.L
Сравнение MIDD.L c CUKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) и iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (CUKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDD.L | CUKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 4.88 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDD.L | CUKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.07 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MIDD.L и CUKS.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDD.L и CUKS.L
Дивидендная доходность MIDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как CUKS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDD.L iShares FTSE 250 UCITS ETF | 3.72% | 3.56% | 3.05% | 3.17% | 2.76% | 2.01% | 1.51% | 2.72% | 3.07% | 2.80% | 2.67% | 2.80% |
CUKS.L iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIDD.L и CUKS.L
Максимальная просадка MIDD.L за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки CUKS.L в -42.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDD.L и CUKS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDD.L | CUKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.66% | -42.42% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -12.28% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.93% | -35.35% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -42.42% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -9.32% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -9.33% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.20% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDD.L и CUKS.L
Текущая волатильность для iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) составляет 5.41%, в то время как у iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (CUKS.L) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что MIDD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDD.L | CUKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.85% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 9.80% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 15.13% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 15.83% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 16.92% | -0.48% |