Сравнение MIDD.L с ISF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L).
MIDD.L и ISF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. ISF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIDD.L или ISF.L.
Основные характеристики
| MIDD.L | ISF.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.58% | 10.42% |
| Дох-ть за 1 год | 16.84% | 12.48% |
| Дох-ть за 3 года | -1.55% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.01% | 6.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.14% | 5.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.25 |
| Дневная вол-ть | 13.82% | 9.94% |
| Макс. просадка | -51.66% | -48.64% |
| Текущая просадка | -6.65% | -0.81% |
Корреляция
Корреляция между MIDD.L и ISF.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MIDD.L и ISF.L
С начала года, MIDD.L показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у ISF.L с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции MIDD.L уступали акциям ISF.L по среднегодовой доходности: 5.14% против 5.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDD.L и ISF.L
MIDD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ISF.L в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MIDD.L c ISF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDD.L и ISF.L
Дивидендная доходность MIDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности ISF.L в 3.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDD.L iShares FTSE 250 UCITS ETF | 3.06% | 3.17% | 2.76% | 2.01% | 1.51% | 2.72% | 3.07% | 2.80% | 2.67% | 2.80% | 2.54% | 2.25% |
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 3.77% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% | 3.41% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок MIDD.L и ISF.L
Максимальная просадка MIDD.L за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки ISF.L в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDD.L и ISF.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MIDD.L и ISF.L
iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что MIDD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.