Сравнение MIDD.L с ISF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L).
MIDD.L и ISF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. ISF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIDD.L или ISF.L.
Основные характеристики
| MIDD.L | ISF.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.97% | 8.82% |
| Дох-ть за 1 год | 18.05% | 14.00% |
| Дох-ть за 3 года | -2.22% | 7.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.10% | 5.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.10% | 6.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 2.81 |
| Коэф-т Мартина | 7.55 | 8.67 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 12.79% | 9.66% |
| Макс. просадка | -51.66% | -68.40% |
| Текущая просадка | -8.90% | -2.44% |
Корреляция
Корреляция между MIDD.L и ISF.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MIDD.L и ISF.L
С начала года, MIDD.L показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у ISF.L с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции MIDD.L уступали акциям ISF.L по среднегодовой доходности: 5.10% против 6.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDD.L и ISF.L
MIDD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ISF.L в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MIDD.L c ISF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDD.L и ISF.L
Дивидендная доходность MIDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности ISF.L в 3.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDD.L iShares FTSE 250 UCITS ETF | 3.13% | 3.17% | 2.76% | 2.01% | 1.51% | 2.72% | 3.07% | 2.80% | 2.67% | 2.80% | 2.54% | 2.25% |
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 3.83% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% | 3.41% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок MIDD.L и ISF.L
Максимальная просадка MIDD.L за все время составила -51.66%, что меньше максимальной просадки ISF.L в -68.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDD.L и ISF.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MIDD.L и ISF.L
iShares FTSE 250 UCITS ETF (MIDD.L) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что MIDD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.