PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MID с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MID с AVLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MID (American Century Mid Cap Growth Impact ETF) and AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - MID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by American Century, while AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past year, MID returned 6.76% vs 32.71% for AVLC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MID charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for AVLC.

Доходность

Сравнение доходности MID и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MID показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у AVLC с доходностью 14.81%.

MID

1 день
-0.48%
1 месяц
3.85%
С начала года
5.47%
6 месяцев
2.66%
1 год
6.76%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—

AVLC

1 день
-0.43%
1 месяц
5.65%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.10%
1 год
32.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MID и AVLC

2026 (YTD)202520242023
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		5.47%8.22%19.40%13.15%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%17.57%22.82%12.05%

Correlation

The correlation between MID and AVLC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between MID and AVLC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MID и AVLC

Секторы
MID
AVLC

Промышленность

25.5%
10.8%

Технологии

21.9%
32.6%

Здравоохранение

18.7%
7.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.3%

Энергетика

7.3%
7.3%

Финансовые услуги

6.1%
13.1%

Коммунальные услуги

4.4%
2.7%

Сырьевые материалы

2.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.8%

Коммуникационные услуги

-

8.7%

Недвижимость

-

0.2%

Промышленность

MID
25.5%
AVLC
10.8%

Технологии

MID
21.9%
AVLC
32.6%

Здравоохранение

MID
18.7%
AVLC
7.2%

Потребительский циклический сектор

MID
12.2%
AVLC
10.3%

Энергетика

MID
7.3%
AVLC
7.3%

Финансовые услуги

MID
6.1%
AVLC
13.1%

Коммунальные услуги

MID
4.4%
AVLC
2.7%

Сырьевые материалы

MID
2.3%
AVLC
2.3%

Потребительский защитный сектор

MID
1.6%
AVLC
4.8%

Коммуникационные услуги

MID

-

AVLC
8.7%

Недвижимость

MID

-

AVLC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с UTHRMID с VMIG.LMID с IWMMID с TWHIXMID с IMCGMID с HLAL
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQ

Доходность на риск

MID vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MID
Ранг доходности на риск MID: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MID c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDAVLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
2.65

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
3.59

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.48

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

4.11

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

18.96

-17.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MID vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа AVLC равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDAVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.65

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.67

-1.26

Просадки

Сравнение просадок MID и AVLC

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и AVLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-19.64%

-20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-8.00%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.43%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-1.97%

-11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

1.73%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MID и AVLC

American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что MID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.02%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

9.25%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

12.40%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

15.69%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

15.69%

+8.23%

Сравнение комиссий MID и AVLC

MID берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVLC в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MID и AVLC

Дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности AVLC в 0.78%

ПозицияTTM202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.78%0.92%1.09%0.38%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.15%0.18%0.17%0.02%

Часто задаваемые вопросы

MID and AVLC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MID has higher volatility (4.88%) compared to AVLC (3.02%). In terms of maximum drawdown, MID dropped -40.15% vs AVLC's -19.64%.

On 1-year performance, AVLC leads with 32.71% vs 6.76% for MID. On fees, AVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLC has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 32.71% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for MID.

AVLC has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.15% for MID.

MID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while AVLC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.45% for MID and 0.15% for AVLC.

AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MID и AVLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор