Сравнение MICYX с DFWVX
MICYX (Victory Trivalent International Fund-Core Equity) and DFWVX (DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MICYX returned 10.46%/yr vs 29.51%/yr for DFWVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MICYX charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for DFWVX.
Доходность
Сравнение доходности MICYX и DFWVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MICYX показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у DFWVX с доходностью 17.30%. За последние 10 лет акции MICYX уступали акциям DFWVX по среднегодовой доходности: 10.46% против 29.51% соответственно.
MICYX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 21.42%
- 1 год
- 39.52%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 10.46%
DFWVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 17.30%
- 6 месяцев
- 20.85%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- 29.51%
Сравнение доходности по годам MICYX и DFWVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICYX Victory Trivalent International Fund-Core Equity | 18.69% | 37.10% | 8.45% | 19.43% | -17.33% | 10.27% | 5.92% | 22.38% | -15.96% | 27.08% |
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 17.30% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
Correlation
The correlation between MICYX and DFWVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.93 |
The correlation between MICYX and DFWVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MICYX vs. DFWVX — Ранг доходности на риск
MICYX
DFWVX
Сравнение MICYX c DFWVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Trivalent International Fund-Core Equity (MICYX) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MICYX | DFWVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.61 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 4.20 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 15.89 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MICYX | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 3.26 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.03 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.85 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.72 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок MICYX и DFWVX
Максимальная просадка MICYX за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки DFWVX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MICYX и DFWVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MICYX | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -41.32% | -23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -9.91% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | -14.11% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.05% | -24.59% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.68% | -41.32% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.81% | -7.08% | -12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.60% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MICYX и DFWVX
Victory Trivalent International Fund-Core Equity (MICYX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что MICYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFWVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MICYX | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 4.18% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 10.52% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 12.77% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 16.06% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 34.91% | -18.19% |
Сравнение комиссий MICYX и DFWVX
MICYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFWVX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MICYX и DFWVX
Дивидендная доходность MICYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности DFWVX в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.37% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
MICYX Victory Trivalent International Fund-Core Equity | 9.07% | 10.77% | 3.57% | 3.75% | 2.63% | 3.67% | 1.45% | 1.14% | 4.38% | 6.90% | 2.04% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MICYX and DFWVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MICYX has higher volatility (5.62%) compared to DFWVX (4.18%). In terms of maximum drawdown, MICYX dropped -64.61% vs DFWVX's -41.32%.
DFWVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MICYX и DFWVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор