PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MICYX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MICYX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Trivalent International Fund-Core Equity (MICYX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

MICYX управляется Victory. Фонд был запущен 16 авг. 2007 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MICYX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Trivalent International Fund-Core Equity (MICYX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MICYX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MICYX
Victory Trivalent International Fund-Core Equity		2.87%37.10%8.45%19.43%-17.33%10.27%5.92%22.38%-15.96%26.28%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, MICYX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

MICYX

1 день
3.19%
1 месяц
-7.82%
С начала года
2.87%
6 месяцев
7.90%
1 год
31.84%
3 года*
19.05%
5 лет*
9.37%
10 лет*
9.23%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Trivalent International Fund-Core Equity

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с MICYX:
MICYX с FIQIXMICYX с USAUXMICYX с FSOSXMICYX с FHLFXMICYX с ANDIXMICYX с EPDIXMICYX с CBYYX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий MICYX и SIMYX

MICYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
MICYX
Victory Trivalent International Fund-Core Equity

Доходность на риск

MICYX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MICYX
Ранг доходности на риск MICYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MICYX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MICYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MICYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MICYX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MICYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MICYX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Trivalent International Fund-Core Equity (MICYX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MICYXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.97

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.57

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.79

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

10.56

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MICYX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MICYX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MICYX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MICYXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.97

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.60

-0.41

Корреляция

Корреляция между MICYX и SIMYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MICYX и SIMYX

Дивидендная доходность MICYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MICYX
Victory Trivalent International Fund-Core Equity		10.47%10.77%3.57%3.75%2.63%3.67%1.45%1.14%4.38%6.90%2.04%1.93%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MICYX и SIMYX

Максимальная просадка MICYX за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MICYX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MICYXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-32.14%

-32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-8.55%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-25.06%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-5.81%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.98%

-6.14%

-13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.26%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MICYX и SIMYX

Victory Trivalent International Fund-Core Equity (MICYX) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что MICYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MICYXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

5.00%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

7.43%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

12.61%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

11.33%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

12.25%

+4.35%